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FIN 660 Quantitatives Risiko­management

Allgemeines

Vorlesung Dr. Markus Huggenberger
Leistungs­punkte 4 ECTS
Semesterwochenstunden 2 Stunden
Sprache Englisch
Prüfungs­form und -umfang schriftliche Prüfung (45 Min.)

Termine HWS 2018

  • Vorlesung/Übung, Dienstag, 12:00-13:30 Uhr, O 131, erste Veranstaltung am 11.09.2018
Dr. Markus Huggenberger

Dr. Markus Huggenberger

Ansprech­partner Quantitatives Risiko­management

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Markus Huggenberger.

    Veranstaltungs­aufbau

  • Inhalt

    Gegenstand der Veranstaltung sind die Methoden eines quantitativen Managements von Markt­risiken und Kreditrisiken sowie der risiko­basierten Ergebnissteuerung.

  • Lernziele

    Nach Absolvierung der Veranstaltung sind die Teilnehmer in der Lage Markt­risiken und Kreditrisiken geeignet zu quantifizieren. Sie sind vertraut mit Methoden zur Berechnung des Value at Risks für Einzel-Finanzpositionen und für Portfolios von Finanzinstrumenten, insbesondere der Delta-Normal-Methode. Sie kennen zudem die Konzeption des Credit Value at Risk sowie die wichtigsten Kreditrisiko­modelle. Sie sind vertraut mit dem Ansatz der risiko­basierten Ergebnissteuerung sowie den Methoden zur Kapitalallokation. 

  • Voraussetzungen

    Formal: keine

    Inhaltlich: Die Veranstaltung ist quantitativ orientiert und setzt Grundlagen der Wahrscheinlichkeits­rechnung/Statistik voraus. Idealerweise sollte zudem im Vorfeld ein Master­kurs über Investments und/oder Derivate belegt worden sein.

  • Vorlesungs­materialien

    Vorlesungs­folien, Übungs­materialen werden über die ILIAS-Gruppe FIN 660 Quantitative Risk Management (HWS 2018) zur Verfügung gestellt. Das Passwort für den Beitritt zu dieser Gruppe wird in der Orientierungs­veranstaltung bekanntgegeben. 

  • Evaluations­ergebnisse

    Bitte beachten Sie, dass die Evaluations­ergebnisse des Vorjahres auch über die jeweils aktuelle ILIAS-Gruppe abgerufen werden können.