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FIN 660 Quantitatives Risiko­management

Allgemeines

Vorlesung Dr. Markus Huggenberger
Leistungs­punkte 4 ECTS
Semesterwochenstunden 2 SWS
Sprache Englisch
Prüfungs­form und -umfang schriftliche Prüfung (45 Min.)

Termine FSS 2021

Im FSS 2021 wird FIN 660 komprimiert während der ersten Semesterhälfte angeboten. Die Klausur findet am 27. April statt.

Vorlesungen und Übungen finden über Zoom zu folgenden Terminen statt:

  • Dienstags 12:00 – 13:30 Uhr vom 02.03.2021 bis zum 20.04.2021
  • Mittwochs 13:45 – 15:15 Uhr vom 03.03.2021 bis zum 21.04.2021

Aktuelle Links zu den Zoom-Räumen sind im Portal 2 verfügbar. 

Während der Osterferien (29.03 – 09.04.2021) finden keine Veranstaltungen statt. Stattdessen gibt es zwei Einzeltermine am 19. und 26. März von 10:15 bis 11:45 Uhr.

Dr. Markus Huggenberger

Dr. Markus Huggenberger

Ansprech­partner Quantitatives Risiko­management

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Markus Huggenberger.

    Veranstaltungs­aufbau

  • Inhalt

    Gegenstand der Veranstaltung sind die Methoden eines quantitativen Managements von Markt­risiken und Kreditrisiken sowie der risiko­basierten Ergebnissteuerung.

  • Lernziele

    Nach Absolvierung der Veranstaltung sind die Teilnehmer in der Lage Markt­risiken und Kreditrisiken geeignet zu quantifizieren. Sie sind vertraut mit Methoden zur Berechnung von Value at Risk und Expected Shortfall für Einzelpositionen und für Portfolios von Finanzinstrumenten. Sie kennen zudem die Konzeption des Credit Value at Risk sowie die wichtigsten Kreditrisiko­modelle. Sie sind vertraut mit dem Ansatz der risiko­basierten Ergebnissteuerung sowie den Methoden zur Kapitalallokation. 

  • Voraussetzungen

    Formal: keine

    Inhaltlich: Die Veranstaltung ist quantitativ orientiert und setzt Grundlagen der Wahrscheinlichkeits­rechnung/Statistik voraus. Idealerweise sollte zudem im Vorfeld ein Master­kurs über Investments und/oder Derivate belegt worden sein.

  • Vorlesungs­materialien

    Vorlesungs­folien, Übungs­materialen werden über die ILIAS-Gruppe FIN 660 Quantitative Risk Management (FSS 2021) zur Verfügung gestellt.

  • Evaluations­ergebnisse

    Bitte beachten Sie, dass die Evaluations­ergebnisse des Vorjahres auch über die jeweils aktuelle ILIAS-Gruppe abgerufen werden können.