Vorlesung | Dr. Markus Huggenberger |
Leistungspunkte | 4 ECTS |
Semesterwochenstunden | 2 SWS |
Sprache | Englisch |
Prüfungsform und -umfang | schriftliche Prüfung (45 Min.) |
Informationen zu FIN 660 im FSS 2022 finden Sie hier.
Gegenstand der Veranstaltung sind die Methoden eines quantitativen Managements von Marktrisiken und Kreditrisiken sowie der risikobasierten Ergebnissteuerung.
Nach Absolvierung der Veranstaltung sind die Teilnehmer in der Lage Marktrisiken und Kreditrisiken geeignet zu quantifizieren. Sie sind vertraut mit Methoden zur Berechnung von Value at Risk und Expected Shortfall für Einzelpositionen und für Portfolios von Finanzinstrumenten. Sie kennen zudem die Konzeption des Credit Value at Risk sowie die wichtigsten Kreditrisikomodelle. Sie sind vertraut mit dem Ansatz der risikobasierten Ergebnissteuerung sowie den Methoden zur Kapitalallokation.
Formal: keine
Inhaltlich: Die Veranstaltung ist quantitativ orientiert und setzt Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung/Statistik voraus. Idealerweise sollte zudem im Vorfeld ein Masterkurs über Investments und/
Bitte beachten Sie, dass die Evaluationsergebnisse des Vorjahres auch über die jeweils aktuelle ILIAS-Gruppe abgerufen werden können.