Markus Huggenberger
Habilitand
Sprechstunde:
nach Vereinbarung
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Akademische Ausbildung
- 2016: Promotion Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol), Universität Mannheim
- 2011: Diplom-Mathematiker, Universität Mannheim
- 2008: Diplom-Kaufmann, Universität Mannheim
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Forschungsinteressen
- Risikomessung und -steuerung (siehe hier für ein Matlab-Paket zum Buch Finanzirisikomanagement)
- Ökonometrische Modelle, insb. Copula- und Regime-Switching-Modelle
- Asset Pricing
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Publikationen
- The Fundamental Theorem of Mutual Insurance (mit Peter Albrecht),
Insurance: Mathematics and Economics 75, July 2017, 180 - 188. - Finanzrisikomanagement, Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken (mit Peter Albrecht), Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015, 583 S.
- The Fundamental Theorem of Mutual Insurance (mit Peter Albrecht),
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Arbeitspapiere und aktuelle Projekte
- Forward-Looking Tail Risk Measures (mit Chu Zhang und Ti Zhou)
- Multivariate Crash Risk (mit Fousseni Chabi-Yo und Florian Weigert)
- Tail Risk Hedging and Regime Switching (mit Peter Albrecht und Alexandr Pekelis), Online Appendix [.pdf]
- A g-and-h Copula Approach to Risk Measurement in Multivariate Financial Models (mit Timo Klett), Matlab codes [.zip]
- Capital Allocation and Regime Switching
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Lehre
- FIN 660 Quantitatives Risikomanagement (Vorlesung und Übung)
- Übung und Fallstudien FIN 913 Advanced Quantitative Risk Management
- Übung FIN 560 Risikomanagement von Versicherungsunternehmen
- Übung FIN 561 Investmentmanagement von Versicherungsunternehmen