Bild: Siegfried Herrmann
Akademische Ausbildung
- 2016: Promotion Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol), Universität Mannheim
- 2011: Diplom-Mathematiker, Universität Mannheim
- 2008: Diplom-Kaufmann, Universität Mannheim
Forschungsinteressen
- Risikomanagement
- Versicherung
- Asset Pricing
Publikationen und Akzeptierte Manuskripte
- Risk Pooling and Solvency Regulation: A Policyholder’s Perspective (mit Peter Albrecht), Journal of Risk and Insurance, 2022, Forthcoming.
- Multivariate Crash Risk (mit Fousseni Chabi-Yo und Florian Weigert)
Journal of Financial Economics, 2021, Forthcoming. - The Fundamental Theorem of Mutual Insurance (mit Peter Albrecht),
Insurance: Mathematics and Economics 75, July 2017, 180 – 188. - Finanzrisikomanagement, Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken (mit Peter Albrecht), Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015, 583 S.
Matlab-Paket zum Buch
Working Papers
- Option-Implied Solvency Capital Requirements (mit Jan Bauer)
- Forward-Looking Tail Risk Measures (mit Chu Zhang und Ti Zhou)
- Tail Risk Hedging and Regime Switching (mit Peter Albrecht und Alexandr Pekelis), Online Appendix
Lehre
- FIN 660 Quantitatives Risikomanagement (Vorlesung und Übung)
- FIN 913 Advanced Quantitative Risk Management (Fallstudien und Übung)
- FIN 560 Risikomanagement von Versicherungsunternehmen (Übung)
- FIN 561 Investmentmanagement von Versicherungsunternehmen (Übung)