Short CV
- Prof. Albrecht served as dean of the Business School at the University of Mannheim for two periods and as dean for student affairs from 2007 to 2010. He was involved in the development of the postgraduate program “Incentives, Information, Decision and Allocation” and worked in the research area “Rationality, Decision Making and Economic Modelling” (SFB504) at the University of Mannheim. From 2008 to 2014, he was a member of the Senate of the University of Mannheim. From 2002 – 2017 he was Managing Director of the Institute of Insurance Science.
- In addition, Prof. Albrecht was a member of the AFIR (Acturial Approach for Financial Risk) committee of the International Actuarial Association (IAA), Vice Chairman of the Board of Directors of the German Society for Insurance and Financial Mathematics (DGVFM) as well as a member of the Board of Directors of the German Association for Insurance Sciences (DVfVW). Prof. Albrecht is the co-founder of the German AFIR-Group and acted as its scientific head until 2003. Prof. Albrecht was a founding member and former member of the Board of Directors of the German Actuarial Association (DAV). Prof. Albrecht was a member of the commission “Soziale Sicherheit” (Herzog-Kommission) of the CDU.
- Prof. Albrecht is the author, co-author and (co-)publisher of more than ten book releases and author/
co-author of more than 150 national and international academic papers with publications in 23 different journals. His research interests lie primarily in the fields of risk management and insurance, investment management as well as financial and insurance mathematics.
Publications
Monographs
Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler
Grundlagen, Anwendungsbeispiele, Fallstudien, Aufgaben und Lösungen
P. Albrecht, 4rd edition, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2019, XI + 225 p.
Investment- und Risikomanagement
P. Albrecht, R. Maurer, 4rd edition, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2016, XXIV + 1119p.
Finanzrisikomanagement
P. Albrecht, M. Huggenberger, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015, XXII + 583p.
Grundprinzipien der Finanz- und Versicherungsmathematik
Grundlagen und Anwendungen der Bewertung von Zahlungsströmen P. Albrecht, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2007, IX u. 169 p.
Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich zur Fondsanlage unter Rendite- und Risikoaspekten
P. Albrecht, R. Maurer, H. R. Schradin, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1999, 114 p.
Ansätze eines finanzwirtschaftlichen Portefeuille-Managements und ihre Bedeutung für die Kapitalanlage- und Risikopolitik von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1995, 325 p.
Zur Risikotransformationstheorie der Versicherung : Grundlagen und ökonomische Konsequenzen
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1992, 73 p.
Konstruktion und Analyse stochastischer Gesamtmodelle für das Versicherungsgeschäft auf der Grundlage risiko- und finanzierungstheoretischer Ansätze
P. Albrecht, Mannheim, 1986, 450 p.
Dynamische statistische Entscheidungsverfahren für Schadenzahlprozesse
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1981, 520 p.
Editorships
Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis – Zwei Welten? Vorträge gehalten am 26. Juli 2004 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Elmar Helten
P. Albrecht, T. Hartung, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2006, XI u. 69 p.
Liber Discipulorum für Elmar Helten
P. Albrecht, T. Hartung, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2005, X + 660 p.
Risikoforschung und Versicherung, Festschrift für Elmar Helten
P. Albrecht, E. Lorenz, B. Rudolph, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2004, X + 734 p.
Aktuarielle Ansätze für Finanzrisiken
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1996, 1774 p.
Recht und Ökonomie der Versicherung, Festschrift für Egon Lorenz
P. Albrecht, E. Helten, U. Hübner, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1994, 758 p.
Was ist Versicherung?
P. Albrecht, T. Brinkmann, P. Zweifel, Schriftenreihe des Ausschusses Volkswirtschaft des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1987, 61 p.
Publishing Activities
Mannheimer Reihe
P. Albrecht, O. Brand, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft.
Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft
P. Albrecht, O. Brand, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft.
Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
P. Albrecht, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft, Abt. I (Versicherungsbetriebslehre), : Universität Mannheim.
Articles in Refereed Journals
Tarifierung in der Privatversicherung: Big Data, Risikoadäquanz, Solidarität
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 107 (5), December 2018, pp. 449 – 467.
The Fundamental Theorem of Mutual Insurance
P. Albrecht, M. Huggenberger, Insurance: Mathematics and Economics 75, July 2017, p. 180 – 188.
Zur Theorie des Value at Risk-minimalen Hedges
P. Albrecht, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 63, February 2011, p. 2 – 18.
Zur Risikoanalyse von Hedgefonds: Ein datenanalytischer Ansatz
P. Albrecht, J. Mandl Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 97, p. 3 – 19 2008.
Random Walk oder Mean Reversion? Eine statistische Analyse des Kurs/
P. Albrecht, C. Kantar, Kredit und Kapital, 37/
Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Finanz- und Versicherungswesen
P. Albrecht, S. Koryciorz, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 93, p. 123 – 159 2004.
Self-Annuitization, Consumption Shortfall in Retirement and Asset Allocation: The Annuity Benchmark
P. Albrecht, R. Maurer, Journal of Pension Economics and Finance, p. 269 – 288 2002.
Shortfall-Risks of Stocks in the Long Run
P. Albrecht, R. Maurer, U. Ruckpaul, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 15, p. 481 – 499 2001.
Zur Bedeutung der Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten – ein Beitrag zur Behavioral Insurance
P. Albrecht, R. Maurer, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 89, p. 339 – 355 2000.
Shortfall-Risiko/Excess-Chance-Entscheidungskalküle: Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip
P. Albrecht, R. Maurer, M. Möller, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 118, p. 249 – 274 1998.
Multi-Faktorenmodelle: Grundlagen und Einsatz im Management von Aktien-Portefeuilles
P. Albrecht, R. Maurer, J. Mayser, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 48, p. 3 – 29 1996.
Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien
P. Albrecht, R. Maurer, T. G. Stephan, Finanzmarkt und Portfolio Management 9, p. 197 – 209 1995.
Premium calculation without arbitrage ? A note on a contribution by G. Venter
P. Albrecht, Astin Bulletin 22, p. 247 – 254 1992.
Die Versicherungsproduktion – eine Kuppelproduktion bei Risiko
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 57, p. 316 – 328 1987.
A note on insurance leverage under skew distributions
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 5, p. 275 – 278 1986.
Zur Analyse des versicherungswirtschaftlichen Leverage-Effekts sowie des finanzwirtschaftlichen Leverage-Effekts bei Risiko
P. Albrecht, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 38, p. 575 – 585 1986.
Zinsimmunisierung mehrfacher Verpflichtungen bei Arbitrage-Modellen für die Zinsstruktur
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 56, p. 1002 – 1028 1986.
A note on immunization under a general stochastic equilibrium model of the term structure
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 4, p. 239 – 244 1985.
An evolutionary credibility model for claim numbers
P. Albrecht, Astin Bulletin 15, p. 1 – 17 1985.
Welche Risikopräferenzen berücksichtigt das Bernoulli-Prinzip?
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 54, p. 408 – 411 1984.
Laplace transforms, Mellin transforms and mixed Poisson processes
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, p. 58 – 64 1984.
Parametric multiple regression risk models : Connections with tariffication, especially in motor insurance
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, p. 113 – 117 1983.
Erwiderung auf Schildbachs und Ewerts Kritik an den Bemerkungen zur Kritik am Bernoulli-Prinzip
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 53, p. 591 – 596 1983.
Parametric multiple regression risk models : Connections with IBNR
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, p. 69 – 73 1983.
A note on the limiting behaviour of the occurrence times of a mixed Poisson process
P. Albrecht, Advances In Applied Probability 15, p. 460 1983.
Parametric multiple regression risk models: Theory and Statistical Analysis
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, p. 49 – 66 1983.
Testing the goodness-of-fit of a mixed Poisson process
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 1, p. 27 – 33 1982.
Einige Bemerkungen zur Kritik am Bernoulli-Prinzip
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 52, p. 501 – 538 1982.
Some statistical methods connected with the compound Poisson process
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, p. 1 – 14 1982.
Über einige Eigenschaften des gemischten Poissonprozesses
P. Albrecht, Mitteilungen der Schweizerischen Vereinigung der Versicherungsmathematiker, p. 241 – 250 1981.
On the correct use of the chi-square goodness-of-fit test
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, p. 149 – 160 1980.
Other Articles
Bedroht Big Data Grundprinzipien der Versicherung?
P. Albrecht, Teil I: Zeitschrift für Versicherungswesen 05/
Teil II: Zeitschrift für Versicherungswesen 06/
35 Jahre Kapitalanlagenperformance der deutschen Lebensversicherung
P. Albrecht, H. Weinmann, Zeitschrift für Versicherungswesen 17/
Zinszusatzreserve: Felix Austria
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 11/
Kollidiert die Zinszusatzreserve mit einzelverträglichen Ansprüchen?
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 10/
Versagt die Bundesregierung beim Erklären der Zinszusatzreserve?
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 08/
Transparenz und Gerechtigkeit in der Lebensversicherung: Eine Analyse aus fundamentaler Perspektive
P. Albrecht, H. Weinmann, Teil I: Zeitschrift für Versicherungswesen 06/
Teil II: Zeitschrift für Versicherungswesen 07/
Zur Diskussion der Zinszusatzreserve in der Lebensversicherung: Legaler Betrug oder mangelndels Produktverständniss
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 05/
Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1980 bis 2010
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 16/
Wie relevant ist die Wiederanlageprämisse für Versicherungsunternehmen? – Die Asset/
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 15/
30 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 12/
Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2008
P. Albrecht, Mannheim 08/
Modifizierte Interne Zinsfuß-Methode versus Zielwertmethode zur Renditeberechnung festverzinslicher Wertpapiere
P. Albrecht, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 62, 21/
Versicherungsprodukte ungeeignet für die Altersvorsorge?
P. Albrecht, Mannheim 08/
Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2007
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 15/
Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2006 – Risiko/
P. Albrecht, Mannheim 07/
25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 18/
Mean Reversion-Effekte beim Deutschen Aktienindex: Existenz und Konsequenzen
P. Albrecht, C. Kantar, X. Yanying, Die Bank 04/
Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1985 – 2004, Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 18/
Chancenergänzung als Alterantive zur Risikobereinigung? Wissenschaftlich nicht fundiert
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 17/
Kreditrisiken – Modellierung und Management: Ein Überblick
P. Albrecht, German Risk and Insurance Review , 1. Jahrgang 2005, 2005, p. 22 – 152.
Mean Reversion im DAX: Statistische Existenz und aktuarielle Konsequenzen
P. Albrecht, C. Kantar, J. Mandl, X. Yanying, Der Aktuar 02/
Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer in der Aktienkrise
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 13/
Eine Frage der Gerechtigkeit? Differenzierung der Überschussbeteiligung nach Rechnungszins
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 9/
Rürup-Rente: Marktwirtschaftliche Alternativen wären bessser
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 11/
Langfristige Sparpläne versus Einmalanlage: Value-at-Risk und Shortfallrisiken
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, Der Aktuar 1/
Lektionen aus der Aktienmarktkrise für die private Altersversorgung
P. Albrecht, Heft 79 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 2003, 33 p.
Produktgarantien und Aktienkrise – Implikationen für die Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 92/
Sicherheit mit Dividende
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 23/
Ein \Stress Test-Rating\ besitzt keine wissenschaftliche Fundierung.
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 21/
Vor- und frühzeitige Auflösung von Aktienpositionen oft nicht nötig.
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 19/
Marktwert oder Buchwert, das ist hier die Frage.
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 18/
Der Fall Mannheimer: Auch ein Problem der Finanzaufsicht?
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 14/
Die Bürgerversicherung – ein gefährlicher Irrweg zu Lasten der künftigen Generationen
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 13/
Zum fairen Wert der Aktienanlagen eines Lebensversicherungsunternehmens aus ökonomisch-statistischer Perspektive
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 92/
Asset/
P. Albrecht, C. Weber, SFB Discussion Paper 03–19, 2003, 17 p.
Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Fondsprodukten unter Performance- und Risikoaspekten
P. Albrecht, Betriebliche Altersversorgung 7/
Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich: Eine Risikoschwellenanalyse
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 19/
Zur systematischen Leistungsbeurteilung von Kapitallebensversicherungsverträgen unter Performance- und Risikoaspekten
P. Albrecht, Der Aktuar 2/
Welche Aktienperformance ist über die nächsten Dekaden realistischerweise zu erwarten? Eine Fundamentalanalyse
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 23/
Ausreißerjahre ohne Wirkung
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 20/
Ergebnisglättung schafft den Vorsprung
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 19/
Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos – der Fall nach Steuern, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, R. Maurer, Versicherungswirtschaft 5/
Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, R. Maurer, Der Aktuar 4/
Die Anlageperformance des Lebensversicherers messen, vergleichen, beurteilen, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 22/
Rentenversicherung vs. Fondsentnahmepläne, oder: Wie groß ist die Gefahr, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben?
P. Albrecht, T. Göbel, Heft 74 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 2000, 29 p.
Rendite oder Sicherheit in der Altersversorgung – unvereinbare Gegensätze?
P. Albrecht, Betriebliche Altersversorgung 8/
Auf dem Weg zu einem holistischen Risikomanagement?
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 19/
Die Kapitallebensversicherung als Anlegerschädigung? Anmerkungen zu einem Beitrag von M. Adams unter aktuariellen und ökonomischen Gesichtspunkten
P. Albrecht, R. Maurer, H. R. Schradin, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 20, 1999, p. 1381 – 1386.
Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil – eine Neubewertung? Anmerkungen zu einem Beitrag von Martin Nell
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 88, 1999, p. 215 – 220.
Alterssicherung und Vorsorgebedarf im Spannungsfeld zwischen Versicherungs- und Investmentprodukten
P. Albrecht, Heft 70 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 1998, 37 p.
Alternativer Risikotransfer: Verbriefung von Versicherungsrisiken
P. Albrecht, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 87, 1998, p. 573 – 610.
Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken: Aktuar und Kapitalanlage
P. Albrecht, Der Aktuar 2/
Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken und Entwicklungstendenzen der quantitativ gestützten Kapitalanlage
P. Albrecht, Versicherungswirtschaft 10/
Wie man mit Finanzderivaten am sichersten Geld verliert – eine Praxisanleitung (mit Folgerungen für das Risikomanagement)
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 8/
Value-at-Risk : Eine risikotheoretische Analyse der konzeptionellen Grundlagen mit Folgerungen für die Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, H. F.W. Bährle, A. König, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 86, 1997, p. 1 – 21.
Grundlagen des Risikomanagements von derivativen Finanzinstrumenten
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 4/
Marktgerechte Preise im Unfallersatzwagengeschäft : Wirtschaftswissenschaftliche Anmerkungen zu Ausführungen in einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 17.3.1995 (20 U 1/
P. Albrecht, Versicherungsrecht 47, 1996, p. 306 – 308.
Integrierte Markt- und Risikosegmentierung in einem deregulierten Versicherungsmarkt
P. Albrecht, I. Telschow, Heft 66 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 1996, 32 p.
Eine Analyse der Preisdifferenz zwischen Unfallersatzwagengeschäft und Freiem Geschäft
P. Albrecht, Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 9, 1996, p. 49 – 54.
Deutscher Versicherungsmarkt: Situation und Perspektiven
P. Albrecht, Nachrichten der Universität für Ökonomie und Finanzen, St. Petersburg (in Russisch) 2/
Asset/
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungswesen 9/
Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen
P. Albrecht, T. G. Stephan, Die Bank 4/
Katastrophenversicherungs-Terminkontrakte: Eine Finanzinnovation und ihre Bedeutung für die (Rück)Versicherung von Katastrophenrisiken
P. Albrecht, A. König, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 83, 1994, p. 633 – 682.
Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlagemanagement von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 83, 1994, p. 147 – 191.
Deutsches Versicherungssystem: Marktsituation und Ausblick
P. Albrecht, Hanil Finance (in Koreanisch), 1994, p. 82 – 87.
Kapitalmarkttheoretische Fundierung des Ausgleichs im Kollektiv ?
P. Albrecht, M. Timpel, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 82, 1993, p. 593 – 602.
Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles
P. Albrecht, R. Maurer, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 20, 1992, p. 337 – 362.
Überlegungen zur Kalkulation eines risikoadäquaten Schwankungszuschlags in der Krankheitskostenversicherung
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 20, 1991, p. 151 – 168.
Kapitalmarkttheoretische Fundierung der Versicherung ?
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 80, 1991, p. 499 – 530.
Zur Anwendung der Deckungsbeitragsrechnung in der Schadenversicherung
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 79, 1990, p. 205 – 250.
Glaubwürdige Deckungsbeiträge in der Schadenversicherung
P. Albrecht, Heft 47 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 1990, 22 p.
Ausgleich im Kollektiv und Verlustwahrscheinlichkeit
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 76, 1987, p. 95 – 117.
Welche Faktoren beeinflussen den Ausgleich im Kollektiv ?
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 73, 1984, p. 181 – 201.
Ausgleich im Kollektiv und Prämienprinzipien
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 73, 1984, p. 167 – 180.
Eine Verallgemeinerung des Resultats von Pfeifer über den Polya-Lundberg Prozeß
P. Albrecht, R. von Chossy, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 16, 1984, p. 293 – 294.
Zur statistischen Analyse des gemischten Poissonprozesses, gestützt auf Schadeneintrittszeitpunkte
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 15, 1982, p. 501 – 538.
Einige statistische Verfahren im Zusammenhang mit Poissonprozessen
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 15, 1981, p. 13 – 28.
Statistische Analyse des homogenen und des inhomogenen Poissonprozesses
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik 14, 1980, p. 585 – 610.
Contributions to Collections
Gestufte Studiengänge in der Betriebswirtschafslehre
P. Albrecht, in: Benz, W., Kohler, J. und Landfried, K.: Handbuch Qualität in Studium um Lehre, Raabe, Stuttgart, August 2010, E8.15, p. 1–24.
Kollektive Risikotheorie der Versicherung und die Quantifizierung operationeller Risiken
P. Albrecht, C. Hess, E. Schwake, in: Oehler, A., U. Terstege (Hrsg.): Finanzierung, Investition und Entscheidung, Einzelwirtschaftliche Analysen zur Bank- und Finanzwirtschaft, Festschrift für Michael Bitz, Bank Verlag, Wien 2008, p. 23 – 43.
Understanding and Allocating Investment Risks in a Hybrid Pension Plan
P. Albrecht, J. Coche, R. Maurer, R. Rogalla, in: David Blitzstein, Olivia S. Mitchell, Stephen P. Utkus (eds.): Restructuring Retirement Risks, Oxford 2006, p. 204 – 225.
Zum Nutzen von Garantien und Reserven für die Nachfrager von Altersversorgungsprodukten aus ökonomischer Sicht
P. Albrecht, in: Albrecht, P., H.-J. Bartels, H. Heiss (Hrsg.): Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2005 (1BvR 80/
Aktienbaisse, Garantiezinsen und Risikomanagement in der Lebensversicherung
P. Albrecht, in: Kürble, G., H. Reichling (Hrsg.): Rating und Kapitalanlage in schwierigen Zeiten, Karlsruhe 2006, p. 41 – 49.
Versicherungswissenschaft: Versicherungsmathematische Sicht
P. Albrecht, in: Albrecht, P., T. Hartung (Hrsg.): Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis – Zwei Welten?, Karlsruhe 2006, p. 41 – 49.
Kombinierte Anlage- und Entnahmepläne mit risikokontrollierter Kapitalerhaltung
P. Albrecht, in: Albrecht, P., T. Hartung (Hrsg.): Liber discipulorum für Elmar Helten zum 65. Geburtstag, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2005.
Konzeptionen zur Risikoquantifizierung
P. Albrecht, S. Lippe, E. Schwake, H. Peter Sterk, in: Albrecht, P., T. Hartung (Hrsg.): Liber discipulorum für Elmar Helten zum 65. Geburtstag, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2005.
Asset/
P. Albrecht, C. Weber, in: M. Frenkel, U. Hommel, M. Rudolf (Hrsg.): Risk Managment, Challenge and Opportunity, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer 2005.
Risk Measures
P. Albrecht, in: Encyclopaedia of Actuarial Sciences, New York u. a.: Wiley 2004.
Risk Based Capital Allocation
P. Albrecht, in: Encyclopaedia of Actuarial Sciences, New York u. a.: Wiley 2004.
Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der unternehmensbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV
P. Albrecht, in: Albrecht, P., E. Lorenz, B. Rudolph (Hrsg.): Risikoforschung und Versicherung – Festschrift für Elmar Helten, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2004.
Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemessung: Omega-Performance
P. Albrecht, S. Lippe, E. Schwake, in: Albrecht, P., E. Lorenz, B. Rudolph (Hrsg.): Risikoforschung und Versicherung – Festschrift für Elmar Helten, Kalrsuhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2004.
Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der marktbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV
P. Albrecht, in: Wandt, M. et al. (Hrsg.): Kontinuität und Wandel des Versicherungsrechts, Festschrift für Egon Lorenz, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2004.
Asset Liability Management bei Versicherungen
P. Albrecht, in: Leser, H., M. Rudolf (Hrsg.): Handbuch Institutionelles Asset Management, Wiesbaden: Gabler 2003.
Struktur der Versicherungswirtschaft
P. Albrecht, H. R. Schradin, in: Gerke, W., M. Steiner (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 3. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2001.
Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken
P. Albrecht, in: Schierenbeck/
Value-at-Risk für Versicherungsunternehmen: Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen
P. Albrecht, S. Koryciorz, in: Rudolf B.; L. Johanning (Hrsg.): Handbuch Risikomanagement, Bad Soden/
Risikoadjustierte Performance-Steuerung in der Schadenversicherung
P. Albrecht, in: Oehler, A. (Hrsg.): Credit Risk und VaR-Alternativen, Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1998.
Erfolgssteuerung des Kapitalanlageportefeuilles eines Versicherungsunternehmens unter Einschluß von derivativen Finanzinstrumenten
P. Albrecht, in: Balleer, M., S. Hanekopf, J.M. Graf von der Schulenburg (Hrsg.) : Allokation der Ressourcen bei Sicherheit und Unsicherheit, Baden-Baden: Nomos 1997.
Dimensionen des versicherungstechnischen Risikos
P. Albrecht, in: Hesberg, D., M. Nell , W. Schott (Hrsg.): Risiko Versicherung Markt, Festschrift für Walter Karten, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1994.
Zur Konzeptualisierung von Risiko- und Chancenpotential mit Anwendungen in den Finanz- und Versicherungsmärkten
P. Albrecht, in: Hübner, U., E. Helten, P. Albrecht (Hrsg.) : Recht und Ökonomie der Versicherung, Festschrift für Egon Lorenz, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1994.
Gewinn und Sicherheit als Ziele der Versicherungsunternehmung : Bernoulli Prinzip vs. Safety first – Prinzip
P. Albrecht, in: Schwebler, R. (Hrsg.) : Dieter Farny und die Versicherungswissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1994.
Erfolgsorientierte Steuerung des Versicherungsgeschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitragrechnung
P. Albrecht, H. R. Schradin, in: Spremann, K., E. Zur (Hrsg.) : Controlling : Grundlagen, Informationssysteme, Anwendungen, Wiesbaden: Gabler 1992.
Gestaltung der Deckungsbeitragsrechnung in der Personen- und Schadenversicherung
P. Albrecht, in: Männel, W. (Hrsg.): Handbuch Kostenrechnung, Wiesbaden: Gabler 1992.
Versicherungsstatistik
P. Albrecht, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1988.
Prämie, mathematische und wirtschaftliche Fragen
P. Albrecht, S. Lippe, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1988, seit 1994 auch in japanischer Übersetzung.
Risiko, versicherungstechnisches
P. Albrecht, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1988, seit 1995 auch in japanischer Übersetzung.
Was ist Versicherung ? – Erklärungsbeiträge der Risikotheorie
P. Albrecht, in: Schriftenreihe des Ausschusses Volkswirtschaft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Band 8, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1987.
Mixed Poisson process
P. Albrecht, in: Johnson, N.L., S. Kotz (Hrsg.): Encyclopedia of Statistical Sciences, Vol. 5, New York u. a.: Wiley 1985.
Articles in Conference Proceedings
Combined Accumulation- and Decumulation-Plans with Risk Controlled Capital Protection
P. Albrecht, C. Weber, Proceedings, 13th International AFIR-Colloquium, Vol. 1 2004, p. 239 – 251
Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos?
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, U. Ruckpaul, AbsolventUM (Hrsg.): Festschrift 2. Mannheimer Alumni-Tag, Mannheim 2003, p. 197 – 211
Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Investmentprodukten unter Performance- und Risikoaspekten
P. Albrecht, TICA 2002 2002.
Self-Annuitization, Ruin Risk in Retirement and Asset Allocation: the Annuity benchmark
P. Albrecht, R. Maurer, AFIR 2001, Toronto/
The Risk of Stocks in the Long Run: Unconditional vs. Conditional Shortfall
P. Albrecht, R. Maurer, U. Ruckpaul, AFIR 2001, Toronto/
Anmerkungen zur Regulierung der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, Albrecht, P.; E. Lorenz (Hrsg.): Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen, Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, Nr. 76, Karlsruhe 2001, p. 31 – 36
Ansätze zur Analyse und Steuerung von Anlagerisiken in der Lebensversicherung
P. Albrecht, A. König, R. Maurer, G. Segerer, TICA 26, 1998, Vol. 7 1998, p. 271 – 293
Stochastische Ansätze zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von OTC-Finanzderivaten
P. Albrecht, TICA 26, 1998, Vol. 7 1998, p. 359 – 370
Risk Based Capital Allocation and Risk Adjusted Performance Management in Property/
P. Albrecht, Joint Day-Proceedings, ASTIN/
An Actuarial Approach to Determine the Required Capital for Portfolios of Options with Default Risk
P. Albrecht, A. König, R. Maurer, H. R. Schradin, AFIR 1996, Vol. 1, Karlsruhe 1996, p. 25 – 39
Value-at-Risk : A Risk Theoretical Perspective with Focus on Applications in Insurance
P. Albrecht, H. F.W. Bährle, A. König, AFIR 1996, Vol. 1, Karlsruhe 1996, p. 3 – 24
An Actuarial Approach to Risk Management with CAT Insurance Contracts
P. Albrecht, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, p. 951 – 974
A Shortfall Approach to the Evaluation of Risk and Return of Positions with Options
P. Albrecht, R. Maurer, M. Timpel, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, p. 1003 – 1023
Return and Shortfall Risks of Rollover Hedge-Strategies with Options
P. Albrecht, R. Maurer, T. G. Stephan, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, p. 975 – 1001
Die Integration von Schuldscheindarlehen in portfoliotheoretische Asset Allocation-Modelle für die bilanzielle Kapitalanlagesteuerung von Versicherungsunternehmen
P. Albrecht, T. G. Stephan, TICA 25, 1995, Vol. 3 1995, p. 41 – 63
Eine risikotheoretische Analyse des Einsatzes von Katastrophenversicherungs-Termingeschäften im Risikomanagement von Rückversicherungsunternehmen
P. Albrecht, A. König, TICA 25, 1995, Vol. 2 1995, p. 1 – 22
Analyse und Steuerung von Aktien-Portefeuilles auf der Grundlage von Faktorenmodellen
P. Albrecht, R. Maurer, J. Mayser, TICA 25, 1995, Vol. 3 1995, p. 21 – 40
Analyse der Zufallsgesetzmäßigkeit von Unterrenditen
P. Albrecht, GBV 1993, Karlsruhe 1994, p. 585 – 602
Single-factor immunizing duration of an interest rate swap
P. Albrecht, T. G. Stephan, AFIR 1994, Vol. 2, Orlando 1994, p. 757 – 780
Shortfall returns and shortfall risk
P. Albrecht, AFIR 1994, Vol. 1, Orlando 1994, p. 87 – 110
Normal and lognormal shortfall risk
P. Albrecht, AFIR 1993, Vol. 2, Rom 1993, p. 417 – 430
Risikotheoretische Analyse des Versicherungsgeschäfts auf der Grundlage eines stochastischen Gesamtmodells
P. Albrecht, J. Zimmermann, TICA 24, 1992, Vol. 3 1992, p. 27 – 41
Probleme und Methoden der Erfolgsmessung in der Schadenversicherung
P. Albrecht, H. R. Schradin, GBV, Band II, Karlsruhe 1992, p. 1147 – 1170
Financial approach to actuarial risks ?
P. Albrecht, AFIR 1991, Vol. 4, Brighton 1991, p. 227 – 247
Combining actuarial and financial risk: A stochastic corporate model and its consequences for premium calculation
P. Albrecht, AFIR 1990, Vol. 4, Paris 1990, p. 127 – 141
Summary report on large claims
P. Albrecht, Proceedings of the Four-Countries ASTIN-Symposium, Akersloot, ASTIN-Groep Nederland 1985, p. 153 – 164
Aktuarielle Immunisierung bei Arbitrage-Modellen für die Zinsstruktur
P. Albrecht, GBV 1984, Band II, Karlsruhe 1985, p. 1177 – 1187
Parametrische multiple Regressionsmodelle und ihre Anwendung in der Risikotheorie
P. Albrecht, GBV 1982, Band II, Karlsruhe 1983, p. 815 – 826
Kredibilität, Erfahrungstarifierung und sekundäre Prämiendifferenzierung
P. Albrecht, GBV 1980, Band II, Königstein/Ts. 1981, p. 687 – 701
Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge Strategies with Respect to Alternative Target Returns: Evidence from the German Stock Market
M. E.H. Adam, P. Albrecht, R. Maurer, AFIR 1996, Vol. 2, Karlsruhe 1996, p. 1367 – 1393
Contributions to Dictionaries
Bearbeitung des Sachgebiets “Risikotheorie der Versicherungen”
P. Albrecht, in: Wagner, F. (Hrsg.): Gabler Versicherungslexikon, 2. Aufl., 2017.
Bearbeitung der Stichwortdefinitionen der Sachgruppe “Risikotheorie”
P. Albrecht, in: Wagner, Fred (Hrsg.): Gablers Versicherungslexikon, Wiesbaden: Gabler 2011.
Bearbeitung der Stichworte: Risikoausgleich, Risikofaktor, Risikogeschäft, Risikopolitik, Risikotheorie, Risikotransfer, Versicherungstechnisches Risiko
P. Albrecht, in: Koch, P., W. Weiss (Hrsg.): Gablers Versicherungslexikon, Wiesbaden: Gabler 1994.
Bearbeitung der Stichworte: Lebensversicherung, Prämiengestaltung, Risikogeschäft, Risikopolitisches Instrumentarium, Risikotransformation, Spartentrennung, Versicherungsleistung, Versicherungsmarketing, Versicherungsperiodenrechnung, Versicherungsprodukt
P. Albrecht, in: Dichtl, E., O. Issing (Hrsg.): Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, 2. Aufl., München: Vahlens 1993.
Other Contributions
Sprengsatz für künftige Generationen
P. Albrecht, Leipziger Volkszeitung, 21. August 2003, 2003.
Irrweg zu Lasten künftiger Generationen
P. Albrecht, Frankfurter Rundschau, 04. August 2003, 2003.
Für eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen
P. Albrecht, Financial Times Deutschland, 22. Juli 2003, 2003.
Bulle contra Bär: Welche Performance ist auf dem deutschen Aktienmarkt über die nächste Dekade zu erwarten?
P. Albrecht, ForUM 2002, Universität Mannheim, 2002, p. 6 – 10
100% Aktien zur Altersvorsorge? – Über die Langfristrisiken einer Aktienanlage
P. Albrecht, R. Maurer, AbsolventUM e.V. und Universität Mannheim (Hrsg.): 1. Mannheimer Alumni-Tag, Mannheim, 2000, p. 243 – 271