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Prof. Dr. Peter Albrecht

Prof. Dr. Peter Albrecht, Diplom-Mathematiker und Aktuar DAV (Deutsche Aktuarvereinigung), ist an der Universität Mannheim seit 1989 Inhaber des Lehr­stuhls für Allgemeine Betriebs­wirtschafts­lehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungs­wirtschaft sowie Direktor des Instituts für Versicherungs­wissenschaft der Universität Mannheim. Weitere Rufe erhielt Prof. Albrecht an die Universitäten Giessen und Heidelberg sowie an die Humboldt-Universität zu Berlin.

Kurzprofil

  • Prof. Albrecht war an der Universität Mannheim während zweier Amtsperioden Dekan der Fakultät für Betriebs­wirtschafts­lehre, sowie von 2007 - 2010 Studien­dekan der Fakultät. Er wirkte mit am Graduiertenkolleg „Allokation auf Finanz- und Gütermärkten“ und am Sonderforschungs­bereich „Rationalität, Entscheidungs­verhalten und ökonomische Modellierung“. Von 2008 - 2014 war er Mitglied des Senates der Universität Mannheim. Von 2002 - 2017 war er Geschäftsführender Direktor des Instituts für Versicherungs­wissenschaft.
  • Darüber hinaus übte Prof. Albrecht weitere Funktionen aus, so als Mitglied des Präsidiums (AFIR Committee) der Internationalen AFIR (Actuarial Approach for Financial Risks)-Gruppe, als Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) sowie als Mitglied des Vorstandes des Deutschen Vereins für Versicherungs­wissenschaft (DVfVW). Prof. Albrecht ist Mitbegründer der Deutschen AFIR-Gruppe und war bis 2003 ihr wissenschaft­licher Leiter. Prof. Albrecht ist Gründungs­vorstand und ehemaliges Vorstands­mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung. Prof. Albrecht war ferner Mitglied der Kommission Soziale Sicherheit (Herzog-Kommission) der CDU.
  • Prof. Albrecht ist Verfasser, Mitverfasser und Herausgeber von über zehn Buch­veröffentlichungen und Autor bzw. Mitautor von mehr als einhundertundfünfzig nationalen und internationalen wissenschaft­lichen Veröffentlichungen, dar­unter Veröffentlichungen in dreiundzwanzig verschiedenen wissenschaft­lichen Zeitschriften. Die Schwerpunkte seiner Forschungs­tätigkeit liegen in den Gebieten Risiko­management und Versicherung, Investment­management sowie Finanz- und Versicherungs­mathematik.

Publikationen

Monographien

Investment- und Risiko­management
P. Albrecht, R. Maurer, 4. Aufl, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2016, XXIV + 1119 S.

Finanzrisiko­management
P. Albrecht, M. Huggenberger, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015, XXII + 583 S.

Finanzmathematik für Wirtschafts­wissenschaft­ler
Grundlagen, Anwendungs­beispiele, Fall­studien, Aufgaben und Lösungen
P. Albrecht, 3. Aufl, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2014, XI + 194 S.

Grundprinzipien der Finanz- und Versicherungs­mathematik
Grundlagen und Anwendungen der Bewertung von Zahlungs­strömen
P.  Albrecht, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2007, IX u. 169 S.

Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich zur Fondsanlage unter Rendite- und Risikoaspekten
P. Albrecht, R. Maurer, H. R. Schradin, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft, 1999, 114 S.

Ansätze eines finanzwirtschaft­lichen Portefeuille-Managements und ihre Bedeutung für die Kapitalanlage- und Risikopolitik von Versicherungs­unternehmen 
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft, 1995, 325 S.

Zur Risikotransformations­theorie der Versicherung : Grundlagen und ökonomische Konsequenzen
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft, 1992, 73 S.

Konstruktion und Analyse stochastischer Gesamt­modelle für das Versicherungs­geschäft auf der Grundlage risiko- und finanzierungs­theoretischer Ansätze 
P. Albrecht, Mannheim, 1986, 450 S.

Dynamische statistische Entscheidungs­verfahren für Schadenzahlprozesse
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft, 1981, 520 S.
 

Herausgeberschaften

Versicherungs­wissenschaft und Versicherungs­praxis - Zwei Welten? Vorträge gehalten am 26. Juli 2004 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Elmar Helten
P. Albrecht, T. Hartung, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 2006, XI u. 69 S.

Liber Discipulorum für Elmar Helten
P. Albrecht, T. Hartung, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 2005, X + 660 S.

Risikoforschung und Versicherung, Festschrift für Elmar Helten
P. Albrecht, E. Lorenz, B. Rudolph, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 2004, X + 734 S.

Aktuarielle Ansätze für Finanzrisiken
P. Albrecht, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1996, 1774 S.

Recht und Ökonomie der Versicherung, Festschrift für Egon Lorenz
P. Albrecht, E. Helten, U. Hübner, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1994, 758 S.

Was ist Versicherung ? 
P. Albrecht, T. Brinkmann, P. Zweifel, Schriftenreihe des Ausschusses Volkswirtschaft des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungs­wirtschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1987, 61 S.
 

Herausgeber­tätigkeiten

Mannheimer Reihe
P. Albrecht, O. Brand, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungs­wissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft.

Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft
P. Albrecht, O. Brand, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungs­wissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft.

Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungs­wirtschaft 
P. Albrecht, Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungs­wissenschaft, Abt. I (Versicherungs­betriebs­lehre), : Universität Mannheim.
 

Einzelaufsätze in referierten Zeitschriften

The Fundamental Theorem of Mutual Insurance
P. Albrecht, M. Huggenberger, Insurance: Mathematics and Economics 75, Juli 2017, S. 180 - 188.

Zur Theorie des Value at Risk-minimalen Hedges
P. Albrecht, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebs­wirtschaft­liche Forschung 63, Februar 2011, S. 2 - 18.

Zur Risikoanalyse von Hedgefonds: Ein datenanalytischer Ansatz
P. Albrecht, J. Mandl, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 97, 3 - 19 2008.

Random Walk oder Mean Reversion? Eine statistische Analyse des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für den deutschen Aktien­markt
P. Albrecht, C. Kantar, Kredit und Kapital, 37/2004, Heft 2, S. 223 - 245 2004.

Methoden der risiko­basierten Kapitalallokation im Finanz- und Versicherungs­wesen
P. Albrecht, S. Koryciorz, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 93, S. 123 - 159 2004. 

Self-Annuitization, Consumption Shortfall in Retirement and Asset Allocation: The Annuity Benchmark
P. Albrecht, R. Maurer, Journal of Pension Economics and Finance, S. 269 - 288 2002. 

Shortfall-Risks of Stocks in the Long Run 
P. Albrecht, R. Maurer, U. Ruckpaul, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 15, S. 481 - 499 2001. 

Zur Bedeutung der Ausfallbedrohtheit von Versicherungs­kontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance
P. Albrecht, R. Maurer, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 89, S. 339 - 355 2000. 

Shortfall-Risiko/Excess-Chance-Entscheidungs­kalküle: Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip 
P. Albrecht, R. Maurer, M. Möller, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozial­wissenschaften 118, S. 249 - 274 1998. 

Multi-Faktoren­modelle: Grundlagen und Einsatz im Management von Aktien-Portefeuilles
P. Albrecht, R. Maurer, J. Mayser, Zeitschrift für betriebs­wirtschaft­liche Forschung 48, S. 3 - 29 1996. 

Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungs­strategien 
P. Albrecht, R. Maurer, T. G. Stephan, Finanz­markt und Portfolio Management 9, S. 197 - 209 1995. 

Premium calculation without arbitrage ? A note on a contribution by G. Venter 
P. Albrecht, Astin Bulletin 22, S. 247 - 254 1992. 

Die Versicherungs­produktion - eine Kuppelproduktion bei Risiko 
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebs­wirtschaft 57, S. 316 - 328 1987 

A note on insurance leverage under skew distributions 
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 5, S. 275 - 278 1986. 

Zur Analyse des versicherungs­wirtschaft­lichen Leverage-Effekts sowie des finanzwirtschaft­lichen Leverage-Effekts bei Risiko 
P. Albrecht, Zeitschrift für betriebs­wirtschaft­liche Forschung 38, S. 575 - 585 1986. 

Zinsimmunisierung mehrfacher Verpflichtungen bei Arbitrage-Modellen für die Zinsstruktur 
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebs­wirtschaft 56, S. 1002 - 1028 1986. 

A note on immunization under a general stochastic equilibrium model of the term structure
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 4, S. 239 - 244 1985. 

An evolutionary credibility model for claim numbers 
P. Albrecht, Astin Bulletin 15, S. 1 - 17 1985. 

Welche Risikopräferenzen berücksichtigt das Bernoulli-Prinzip?
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebs­wirtschaft 54, S. 408 - 411 1984. 

Laplace transforms, Mellin transforms and mixed Poisson processes 
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, S. 58 - 64 1984. 

Parametric multiple regression risk models : Connections with tariffication, especially in motor insurance 
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, S . 113 - 117 1983. 

Erwiderung auf Schildbachs und Ewerts Kritik an den Bemerkungen zur Kritik am Bernoulli-Prinzip 
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebs­wirtschaft 53, S. 591 - 596 1983. 

Parametric multiple regression risk models : Connections with IBNR 
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, S. 69 - 73 1983. 

A note on the limiting behaviour of the occurrence times of a mixed Poisson process 
P. Albrecht, Advances In Applied Probability 15, S. 460 1983. 

Parametric multiple regression risk models: Theory and Statistical Analysis 
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 2, S. 49 - 66 1983. 

Testing the goodness-of-fit of a mixed Poisson process 
P. Albrecht, Insurance Mathematics and Economics 1, S. 27 - 33 1982. 

Einige Bemerkungen zur Kritik am Bernoulli-Prinzip
P. Albrecht, Zeitschrift für Betriebs­wirtschaft 52, S. 501 - 538 1982. 

Some statistical methods connected with the compound Poisson process 
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, S. 1 - 14 1982. 

Über einige Eigenschaften des gemischten Poissonprozesses 
P. Albrecht, Mitteilungen der Schweizerischen Vereinigung der Versicherungs­mathematiker, S. 241 - 250 1981. 

On the correct use of the chi-square goodness-of-fit test 
P. Albrecht, Scandinavian Actuarial Journal, S. 149 - 160 1980. 
 

Sonstige Einzelaufsätze

Bedroht Big Data Grundprinzipien der Versicherung?
P. Albrecht, Teil I: Zeitschrift für Versicherungs­wesen 05/2017, S. 157-162
Teil II: Zeitschrift für Versicherungs­wesen 06/2017, S. 189-192

35 Jahre Kapitalanlagenperformance der deutschen Lebens­versicherung
P. Albrecht, H. Weinmann, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 17/2015, S. 544-548

Zinszusatzreserve: Felix Austria
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 11/2015, S. 346-348

Kollidiert die Zinszusatzreserve mit einzelverträglichen Ansprüchen?
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 10/2015, S. 306

Versagt die Bundes­regierung beim Erklären der Zinszusatzreserve?
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 08/2015, S. 234-244

Transparenz und Gerechtigkeit in der Lebens­versicherung: Eine Analyse aus fundamentaler Perspektive
P. Albrecht, H. Weinmann, Teil I: Zeitschrift für Versicherungs­wesen 06/2015, S. 80-83
Teil II: Zeitschrift für Versicherungs­wesen 07/2015, S. 60-61

Zur Diskussion der Zinszusatzreserve in der Lebens­versicherung: Legaler Betrug oder mangelndels Produktverständniss
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 05/2015, S. 137-139

Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1980 bis 2010
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 16/2011, S. 1140-1145

Wie relevant ist die Wiederanlageprämisse für Versicherungs­unternehmen? - Die Asset/Liability-Perspektive
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 15/2010, S. 1094-1096

30 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 12/2010, S. 880-884

Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2008
P. Albrecht, Mannheim 08/2009, Versicherungs­wirtschaft 18/2009, 1405-1409

Modifizierte Interne Zinsfuß-Methode versus Zielwertmethode zur Renditeberechnung festverzinslicher Wertpapiere
P. Albrecht, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 62,  21/2009, S. 1085 - 1087.

Versicherungs­produkte ungeeignet für die Altersvorsorge?
P. Albrecht,  Mannheim 08/2009, Versicherungs­wirtschaft, Teil I: 16/2009, 1242-1246, Teil II: 17/2009, 1322-1326.

Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2007
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 15/2008, S. 1254 - 1259.

Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980-2006 - Risiko/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen
P. Albrecht, Mannheim 07/2007, Versicherungs­wirtschaft 15/2007, S. 1217-1221

25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 18/2006, S. 1480 - 1485

Mean Reversion-Effekte beim Deutschen Aktienindex: Existenz und Konsequenzen
P. Albrecht, C. Kantar, X. Yanying, Die Bank 04/2005, 2005, S. 14 - 16

Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1985 - 2004, Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 18/2005, 2005, Mannheimer Manuskript Nr. Mannheimer Manuskript 164, S. 1370 - 1374

Chancenergänzung als Alterantive zur Risikobereinigung? Wissenschaft­lich nicht fundiert
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 17/2005, 2005, Mannheimer Manuskript Nr. Mannheimer Manuskript 163, S. 1292 - 1296

Kreditrisiken - Modellierung und Management: Ein Überblick
P. Albrecht, German Risk and Insurance Review , 1. Jahrgang 2005, 2005, S. 22 - 152

Mean Reversion im DAX: Statistische Existenz und aktuarielle Konsequenzen
P. Albrecht, C. Kantar, J. Mandl, X. Yanying, Der Aktuar 02/2004, 2004, S. 64 - 67

Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer in der Aktienkrise
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 13/2004, 2004, S. 964 - 966

Eine Frage der Gerechtigkeit? Differenzierung der Überschussbeteiligung nach Rechnungs­zins
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 9/2004, 2004, S. 659

Rürup-Rente: Markt­wirtschaft­liche Alternativen wären bessser
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 11/2004, 2004, S. 799

Langfristige Sparpläne versus Einmalanlage: Value-at-Risk und Shortfallrisiken
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, Der Aktuar 1/2003, 2003, S. 2 - 6

Lektionen aus der Aktien­markt­krise für die private Altersversorgung
P. Albrecht, Heft 79 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft, 2003, 33 S.

Produktgarantien und Aktienkrise - Implikationen für die Kapitalanlagepolitik von Lebens­versicherungs­unternehmen
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 92/2003, 2003, S. 725 - 743

Sicherheit mit Dividende
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 23/2003 13/2003, 2003, S. 1880 - 1884

Ein \Stress Test-Rating\ besitzt keine wissenschaft­liche Fundierung.
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 21/2003, 2003, S. 1686

Vor- und frühzeitige Auflösung von Aktienpositionen oft nicht nötig.
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 19/2003, 2003, S. 1493 - 1497

Markt­wert oder Buchwert, das ist hier die Frage.
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 18/2003, 2003, S. 1413

Der Fall Mannheimer: Auch ein Problem der Finanzaufsicht?
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 14/2003, 2003, S. 1085

Die Bürger­versicherung - ein gefährlicher Irrweg zu Lasten der künftigen Generationen
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 13/2003, 2003, S. 384

Zum fairen Wert der Aktienanlagen eines Lebens­versicherungs­unternehmens aus ökonomisch-statistischer Perspektive
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 92/2003, 2003, S. 389 - 419

Asset/Liability Management of German Life Insurance Companies: A Value-at-Risk Approach in the Presence of Interest Rate Guarantees
P. Albrecht, C. Weber, SFB Discussion Paper 03-19, 2003, 17 S.

Zum systematischen Vergleich von Lebens­versicherungs- und Fondsprodukten unter Performance- und Risikoaspekten 
P. Albrecht, Betriebliche Altersversorgung 7/2002, 2002, S. 627 - 633

Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich: Eine Risikoschwellenanalyse 
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 19/2002, 2002, S. 1474 - 1477

Zur systematischen Leistungs­beurteilung von Kapitallebens­versicherungs­verträgen unter Performance- und Risikoaspekten 
P. Albrecht, Der Aktuar 2/ 2002, 2002, S. 61 - 67

Welche Aktienperformance ist über die nächsten Dekaden realistischerweise zu erwarten? Eine Fundamentalanalyse
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 23/2001, 2001, S. 803 - 812

Ausreißerjahre ohne Wirkung
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 20/2001, 2001, S. 1660 - 1662

Ergebnisglättung schafft den Vorsprung
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 19/2001, 2001, S. 1542 - 1546

Zum systematischen Vergleich von Renten­versicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos - der Fall nach Steuern, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, R. Maurer, Versicherungs­wirtschaft 5/2001 und 6/2001, 2001, S. 304- - 307 und S. 388 - 390

Zum systematischen Vergleich von Renten­versicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, R. Maurer, Der Aktuar 4/2000 und 1/2001, 2000, S. 110 - 117 und S. 2 - 5

Die Anlageperformance des Lebensversicherers messen, vergleichen, beurteilen, Teile (I) und (II)
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 22/2000, 2000, S. 1860 - 1862

Renten­versicherung vs. Fondsentnahmepläne, oder: Wie groß ist die Gefahr, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben?
P. Albrecht, T. Göbel, Heft 74 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft, 2000, 29 S.

Rendite oder Sicherheit in der Altersversorgung - unvereinbare Gegensätze?
P. Albrecht, Betriebliche Altersversorgung 8/1999, 1999, S. 378 - 384

Auf dem Weg zu einem holistischen Risiko­management? 
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 19/1999, 1999, S. 1404 - 1409

Die Kapitallebens­versicherung als Anlegerschädigung? Anmerkungen zu einem Beitrag von M. Adams unter aktuariellen und ökonomischen Gesichtspunkten
P. Albrecht, R. Maurer, H. R. Schradin, Zeitschrift für Wirtschafts­recht (ZIP) 20, 1999, S. 1381 - 1386

Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil - eine Neu­bewertung? Anmerkungen zu einem Beitrag von Martin Nell
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 88, 1999, S. 215 - 220

Alterssicherung und Vorsorgebedarf im Spannungs­feld zwischen Versicherungs- und Investmentprodukten 
P. Albrecht, Heft 70 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft, 1998, 37 S.

Alternativer Risikotransfer: Verbriefung von Versicherungs­risiken
P. Albrecht, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 87, 1998, S. 573 - 610

Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken: Aktuar und Kapitalanlage
P. Albrecht, Der Aktuar 2/1997, 1997, S. 68 - 76

Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken und Entwicklungs­tendenzen der quantitativ gestützten Kapitalanlage
P. Albrecht, Versicherungs­wirtschaft 10/1997, 1997, S. 669 - 675

Wie man mit Finanzderivaten am sichersten Geld verliert - eine Praxisanleitung (mit Folgerungen für das Risiko­management)
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 8/1997, 1997, S. 202 - 210

Value-at-Risk : Eine risikotheoretische Analyse der konzeptionellen Grundlagen mit Folgerungen für die Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungs­unternehmen 
P. Albrecht, H. F.W. Bährle, A. König, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 86, 1997, S. 1 - 21

Grundlagen des Risiko­managements von derivativen Finanzinstrumenten 
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 4/1997, 1997, S. 84 - 91

Markt­gerechte Preise im Unfallersatzwagengeschäft : Wirtschafts­wissenschaft­liche Anmerkungen zu Ausführungen in einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 17.3.1995 (20 U 1/95) 
P. Albrecht, Versicherungs­recht 47, 1996, S. 306 - 308

Integrierte Markt- und Risikosegmentierung in einem deregulierten Versicherungs­markt 
P. Albrecht, I. Telschow, Heft 66 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft, 1996, 32 S.

Eine Analyse der Preisdifferenz zwischen Unfallersatzwagengeschäft und Freiem Geschäft 
P. Albrecht, Neue Zeitschrift für Verkehrs­recht 9, 1996, S. 49 - 54

Deutscher Versicherungs­markt: Situation und Perspektiven 
P. Albrecht, Nachrichten der Universität für Ökonomie und Finanzen, St. Petersburg (in Russisch) 2/1995, 1995, S. 35 - 41

Asset/Liability Management: Status Quo und zukünftige Herausforderungen 
P. Albrecht, Zeitschrift für Versicherungs­wesen 9/1995, 1995, S. 226 - 231

Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungs­strategien mit Optionen 
P. Albrecht, T. G. Stephan, Die Bank 4/1995, 1995, S. 238 - 241

Katastrophen­versicherungs-Terminkontrakte: Eine Finanzinnovation und ihre Bedeutung für die (Rück)Versicherung von Katastrophenrisiken 
P. Albrecht, A. König, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 83, 1994, S. 633 - 682

Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlage­management von Versicherungs­unternehmen
P. Albrecht, H. R. Schradin, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 83, 1994, S. 147 - 191

Deutsches Versicherungs­system: Markt­situation und Ausblick
P. Albrecht, Hanil Finance (in Koreanisch), 1994, S. 82 - 87

Kapital­markt­theoretische Fundierung des Ausgleichs im Kollektiv ?
P. Albrecht, M. Timpel, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 82, 1993, S. 593 - 602

Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles 
P. Albrecht, R. Maurer, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik 20, 1992, S. 337 - 362

Überlegungen zur Kalkulation eines risikoadäquaten Schwankungs­zuschlags in der Krankheitskosten­versicherung 
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik 20, 1991, S. 151 - 168

Kapital­markt­theoretische Fundierung der Versicherung ?
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 80, 1991, S. 499 - 530

Zur Anwendung der Deckungs­beitragsrechnung in der Schaden­versicherung 
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 79, 1990, S. 205 - 250

Glaubwürdige Deckungs­beiträge in der Schaden­versicherung
P. Albrecht, Heft 47 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft, 1990, 22 S.

Ausgleich im Kollektiv und Verlustwahrscheinlichkeit 
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 76, 1987, S. 95 - 117

Welche Faktoren beeinflussen den Ausgleich im Kollektiv ?
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 73, 1984, S. 181 - 201

Ausgleich im Kollektiv und Prämienprinzipien 
P. Albrecht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 73, 1984, S. 167 - 180

Eine Verallgemeinerung des Resultats von Pfeifer über den Polya-Lundberg Prozeß 
P. Albrecht, R. von Chossy, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik 16, 1984, S. 293 - 294

Zur statistischen Analyse des gemischten Poissonprozesses, gestützt auf Schadeneintrittszeitpunkte 
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik 15, 1982, S. 501 - 538

Einige statistische Verfahren im Zusammenhang mit Poissonprozessen 
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik 15, 1981, S. 13 - 28

Statistische Analyse des homogenen und des inhomogenen Poissonprozesses 
P. Albrecht, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik 14, 1980, S. 585 - 610
 

Beiträge in Sammelwerken

Gestufte Studien­gänge in der Betriebs­wirtschafslehre
P. Albrecht, in: Benz, W., Kohler, J. und Landfried, K.: Handbuch Qualität in Studium um Lehre, Raabe, Stuttgart, August 2010, E8.15, S. 1-24.

Kollektive Risikotheorie der Versicherung und die Quantifizierung operationeller Risiken
P. Albrecht, C. Hess, E. Schwake, in: Oehler, A., U. Terstege (Hrsg.): Finanzierung, Investition und Entscheidung, Einzelwirtschaft­liche Analysen zur Bank- und Finanzwirtschaft, Festschrift für Michael Bitz, Bank Verlag, Wien 2008, S. 23 - 43.

Understanding and Allocating Investment Risks in a Hybrid Pension Plan
P. Albrecht, J. Coche, R. Maurer, R. Rogalla, in: David Blitzstein, Olivia S. Mitchell, Stephen P. Utkus (eds.): Restructuring Retirement Risks, Oxford 2006, S. 204 - 225.

Zum Nutzen von Garantien und Reserven für die Nachfrager von Altersversorgungs­produkten aus ökonomischer Sicht
P. Albrecht, in: Albrecht, P., H.-J. Bartels, H. Heiss (Hrsg.): Das Urteil des Bundes­verfassungs­gerichts vom 26. Juli 2005 (1BvR 80/95), 30. Mannheimer Versicherungs­wissenschaft­liche Jahrestagung, Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft Nr. 84, Karlsruhe 2006, S. 37 - 45.

Aktienbaisse, Garantiezinsen und Risiko­management in der Lebens­versicherung 
P. Albrecht, in: Kürble, G., H. Reichling (Hrsg.): Rating und Kapitalanlage in schwierigen Zeiten, Karlsruhe 2006, S. 41 - 49.

Versicherungs­wissenschaft: Versicherungs­mathematische Sicht
P. Albrecht, in: Albrecht, P., T. Hartung (Hrsg.): Versicherungs­wissenschaft und Versicherungs­praxis - Zwei Welten?, Karlsruhe 2006, S. 41 - 49. 

Kombinierte Anlage- und Entnahmepläne mit risikokontrollierter Kapitalerhaltung
P. Albrecht, in: Albrecht, P., T. Hartung (Hrsg.): Liber discipulorum für Elmar Helten zum 65. Geburtstag, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 2005.

Konzeptionen zur Risikoquantifizierung
P. Albrecht, S. Lippe, E. Schwake, H. Peter Sterk, in: Albrecht, P., T. Hartung (Hrsg.): Liber discipulorum für Elmar Helten zum 65. Geburtstag, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 2005.

Asset/Liability Management of German Life Insurance Companies: A Value-at-Risk Approach in the Presence of Interest Rate Guarantees
P. Albrecht, C. Weber, in: M. Frenkel, U. Hommel, M. Rudolf (Hrsg.): Risk Managment, Challenge and Opportunity, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer 2005.

Risk Measures 
P. Albrecht, in: Encyclopaedia of Actuarial Sciences, New York u. a.: Wiley 2004.

Risk Based Capital Allocation 
P. Albrecht, in: Encyclopaedia of Actuarial Sciences, New York u. a.: Wiley 2004.

Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der unternehmens­bezogenen Gewährleistung des Rechnungs­zinses in der PKV
P. Albrecht, in: Albrecht, P., E. Lorenz, B. Rudolph (Hrsg.): Risikoforschung und Versicherung - Festschrift für Elmar Helten, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 2004.

Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemessung: Omega-Performance
P. Albrecht, S. Lippe, E. Schwake, in: Albrecht, P., E. Lorenz, B. Rudolph (Hrsg.): Risikoforschung und Versicherung - Festschrift für Elmar Helten, Kalrsuhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 2004.

Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der markt­bezogenen Gewährleistung des Rechnungs­zinses in der PKV
P. Albrecht, in: Wandt, M. et al. (Hrsg.): Kontinuität und Wandel des Versicherungs­rechts, Festschrift für Egon Lorenz, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 2004.

Asset Liability Management bei Versicherungen 
P. Albrecht, in: Leser, H., M. Rudolf (Hrsg.): Handbuch Institutionelles Asset Management, Wiesbaden: Gabler 2003.

Struktur der Versicherungs­wirtschaft 
P. Albrecht, H. R. Schradin, in: Gerke, W., M. Steiner (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 3. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2001.

Mathematische Modellierung von Kredit- und Markt­risiken
P. Albrecht, in: Schierenbeck/Rolfes/Schüler (Hrsg.): Handbuch Bankcontrolling, 2. Aufl., Gabler-Verlag, Wiesbaden: Gabler 2001.

Value-at-Risk für Versicherungs­unternehmen: Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen 
P. Albrecht, S. Koryciorz, in: Rudolf B.; L. Johanning (Hrsg.): Handbuch Risiko­management, Bad Soden/Ts.: Uhlenbruch 2000.

Risikoadjustierte Performance-Steuerung in der Schaden­versicherung 
P. Albrecht, in: Oehler, A. (Hrsg.): Credit Risk und VaR-Alternativen, Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1998.

Erfolgssteuerung des Kapitalanlageportefeuilles eines Versicherungs­unternehmens unter Einschluß von derivativen Finanzinstrumenten
P. Albrecht, in: Balleer, M., S. Hanekopf, J.M. Graf von der Schulenburg (Hrsg.) : Allokation der Ressourcen bei Sicherheit und Unsicherheit, Baden-Baden: Nomos 1997.

Dimensionen des versicherungs­technischen Risikos 
P. Albrecht, in: Hesberg, D., M. Nell , W. Schott (Hrsg.): Risiko Versicherung Markt, Festschrift für Walter Karten, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1994.

Zur Konzeptualisierung von Risiko- und Chancenpotential mit Anwendungen in den Finanz- und Versicherungs­märkten 
P. Albrecht, in: Hübner, U., E. Helten, P. Albrecht (Hrsg.) : Recht und Ökonomie der Versicherung, Festschrift für Egon Lorenz, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1994.

Gewinn und Sicherheit als Ziele der Versicherungs­unternehmung : Bernoulli Prinzip vs. Safety first - Prinzip 
P. Albrecht, in: Schwebler, R. (Hrsg.) : Dieter Farny und die Versicherungs­wissenschaft, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1994.

Erfolgs­orientierte Steuerung des Versicherungs­geschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungs­beitragrechnung
P. Albrecht, H. R. Schradin, in: Spremann, K., E. Zur (Hrsg.) : Controlling : Grundlagen, Informations­systeme, Anwendungen, Wiesbaden: Gabler 1992.

Gestaltung der Deckungs­beitragsrechnung in der Personen- und Schaden­versicherung 
P. Albrecht, in: Männel, W. (Hrsg.): Handbuch Kostenrechnung, Wiesbaden: Gabler 1992.

Versicherungs­statistik 
P. Albrecht, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1988.

Prämie, mathematische und wirtschaft­liche Fragen 
P. Albrecht, S. Lippe, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1988, seit 1994 auch in japanischer Übersetzung.

Risiko, versicherungs­technisches 
P. Albrecht, in: Handwörterbuch der Versicherung (Hrsg.: D. Farny, E. Helten, P. Koch, R. Schmidt), Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1988, seit 1995 auch in japanischer Übersetzung.

Was ist Versicherung ? - Erklärungs­beiträge der Risikotheorie 
P. Albrecht, in: Schriftenreihe des Ausschusses Volkswirtschaft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungs­wirtschaft, Band 8, Karlsruhe: Verlag Versicherungs­wirtschaft 1987.

Mixed Poisson process
P. Albrecht, in: Johnson, N.L., S. Kotz (Hrsg.): Encyclopedia of Statistical Sciences, Vol. 5, New York u. a.: Wiley 1985.
 

Beiträge in Tagungs­bänden

Combined Accumulation- and Decumulation-Plans with Risk Controlled Capital Protection
P. Albrecht, C. Weber, Proceedings, 13th International AFIR-Colloquium, Vol. 1 2004, S. 239 - 251

Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos?
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, U. Ruckpaul, AbsolventUM (Hrsg.): Festschrift 2. Mannheimer Alumni-Tag, Mannheim 2003, S. 197 - 211

Zum systematischen Vergleich von Lebens­versicherungs- und Investmentprodukten unter Performance- und Risikoaspekten
P. Albrecht, TICA 2002 2002.

Self-Annuitization, Ruin Risk in Retirement and Asset Allocation: the Annuity benchmark
P. Albrecht, R. Maurer, AFIR 2001, Toronto/Kanada, Vol. 1 2001, S. 19 - 37

The Risk of Stocks in the Long Run: Unconditional vs. Conditional Shortfall
P. Albrecht, R. Maurer, U. Ruckpaul, AFIR 2001, Toronto/Kanada, Vol. 1 2001, S. 39 - 62

Anmerkungen zur Regulierung der Kapitalanlage von Versicherungs­unternehmen
P. Albrecht, Albrecht, P.; E. Lorenz (Hrsg.): Kapitalanlage der Versicherungs­unternehmen, Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft, Nr. 76, Karlsruhe 2001, S. 31 - 36

Ansätze zur Analyse und Steuerung von Anlagerisiken in der Lebens­versicherung 
P. Albrecht, A. König, R. Maurer, G. Segerer, TICA 26, 1998, Vol. 7 1998, S. 271 - 293

Stochastische Ansätze zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von OTC-Finanzderivaten 
P. Albrecht, TICA 26, 1998, Vol. 7 1998, S. 359 - 370

Risk Based Capital Allocation and Risk Adjusted Performance Management in Property/Liability-Insurance: A Risk Theoretical Framework
P. Albrecht, Joint Day-Proceedings, ASTIN/AFIR Colloqium 1997, Cairns / Australien 1997, S. 57 - 80 [pdf.] 

An Actuarial Approach to Determine the Required Capital for Portfolios of Options with Default Risk 
P. Albrecht, A. König, R. Maurer, H. R. Schradin, AFIR 1996, Vol. 1, Karlsruhe 1996, S. 25 - 39

Value-at-Risk : A Risk Theoretical Perspective with Focus on Applications in Insurance 
P. Albrecht, H. F.W. Bährle, A. König, AFIR 1996, Vol. 1, Karlsruhe 1996, S. 3 - 24

An Actuarial Approach to Risk Management with CAT Insurance Contracts 
P. Albrecht, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, S. 951 - 974

A Shortfall Approach to the Evaluation of Risk and Return of Positions with Options 
P. Albrecht, R. Maurer, M. Timpel, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, S. 1003 - 1023

Return and Shortfall Risks of Rollover Hedge-Strategies with Options 
P. Albrecht, R. Maurer, T. G. Stephan, AFIR 1995, Vol. 3, Brüssel 1995, S. 975 - 1001

Die Integration von Schuldscheindarlehen in portfoliotheoretische Asset Allocation-Modelle für die bilanzielle Kapitalanlagesteuerung von Versicherungs­unternehmen 
P. Albrecht, T. G. Stephan, TICA 25, 1995, Vol. 3 1995, S. 41 - 63

Eine risikotheoretische Analyse des Einsatzes von Katastrophen­versicherungs-Termingeschäften im Risiko­management von Rück­versicherungs­unternehmen
P. Albrecht, A. König, TICA 25, 1995, Vol. 2 1995, S. 1 - 22

Analyse und Steuerung von Aktien-Portefeuilles auf der Grundlage von Faktoren­modellen
P. Albrecht, R. Maurer, J. Mayser, TICA 25, 1995, Vol. 3 1995, S. 21 - 40

Analyse der Zufallsgesetzmäßigkeit von Unterrenditen 
P. Albrecht, GBV 1993, Karlsruhe 1994, S. 585 - 602

Single-factor immunizing duration of an interest rate swap 
P. Albrecht, T. G. Stephan, AFIR 1994, Vol. 2, Orlando 1994, S. 757 - 780

Shortfall returns and shortfall risk 
P. Albrecht, AFIR 1994, Vol. 1, Orlando 1994, S. 87 - 110

Normal and lognormal shortfall risk
P. Albrecht, AFIR 1993, Vol. 2, Rom 1993, S. 417 - 430

Risikotheoretische Analyse des Versicherungs­geschäfts auf der Grundlage eines stochastischen Gesamt­modells 
P. Albrecht, J. Zimmermann, TICA 24, 1992, Vol. 3 1992, S. 27 - 41

Probleme und Methoden der Erfolgsmessung in der Schaden­versicherung 
P. Albrecht, H. R. Schradin, GBV, Band II, Karlsruhe 1992, S. 1147 - 1170

Financial approach to actuarial risks ? 
P. Albrecht, AFIR 1991, Vol. 4, Brighton 1991, S. 227 - 247

Combining actuarial and financial risk: A stochastic corporate model and its consequences for premium calculation 
P. Albrecht, AFIR 1990, Vol. 4, Paris 1990, S. 127 - 141

Summary report on large claims 
P. Albrecht, Proceedings of the Four-Countries ASTIN-Symposium, Akersloot, ASTIN-Groep Nederland 1985, S. 153 - 164

Aktuarielle Immunisierung bei Arbitrage-Modellen für die Zinsstruktur 
P. Albrecht, GBV 1984, Band II, Karlsruhe 1985, S. 1177 - 1187

Parametrische multiple Regressions­modelle und ihre Anwendung in der Risikotheorie 
P. Albrecht, GBV 1982, Band II, Karlsruhe 1983, S. 815 - 826

Kredibilität, Erfahrungs­tarifierung und sekundäre Prämiendifferenzierung
P. Albrecht, GBV 1980, Band II, Königstein/Ts. 1981, S. 687 - 701

Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge Strategies with Respect to Alternative Target Returns: Evidence from the German Stock Market
M. E.H. Adam, P. Albrecht, R. Maurer, AFIR 1996, Vol. 2, Karlsruhe 1996, S. 1367 - 1393
 

Beiträge zu Lexika

Bearbeitung des Sachgebiets „Risikotheorie der Versicherungen“
P. Albrecht, in: Wagner, F. (Hrsg.): Gabler Versicherungs­lexikon, 2. Aufl., 2017.

Bearbeitung der Stichwortdefinitionen der Sachgruppe „Risikotheorie“
P. Albrecht, in: Wagner, Fred (Hrsg.): Gablers Versicherungs­lexikon, Wiesbaden: Gabler 2011.

Bearbeitung der Stichworte: Risikoausgleich, Risikofaktor, Risikogeschäft, Risikopolitik, Risikotheorie, Risikotransfer, Versicherungs­technisches Risiko
P. Albrecht, in: Koch, P., W. Weiss (Hrsg.): Gablers Versicherungs­lexikon, Wiesbaden: Gabler 1994.

Bearbeitung der Stichworte: Lebens­versicherung, Prämiengestaltung, Risikogeschäft, Risikopolitisches Instrumentarium, Risikotransformation, Spartentrennung, Versicherungs­leistung, Versicherungs­marketing, Versicherungs­periodenrechnung, Versicherungs­produkt
P. Albrecht, in: Dichtl, E., O. Issing (Hrsg.): Vahlens Großes Wirtschafts­lexikon, 2. Aufl., München: Vahlens 1993.
 

Sonstige Beiträge

Sprengsatz für künftige Generationen
P. Albrecht, Leipziger Volkszeitung, 21. August 2003, 2003.

Irrweg zu Lasten künftiger Generationen
P. Albrecht, Frankfurter Rundschau, 04. August 2003, 2003.

Für eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen
P. Albrecht, Financial Times Deutschland, 22. Juli 2003, 2003.

Bulle contra Bär: Welche Performance ist auf dem deutschen Aktien­markt über die nächste Dekade zu erwarten? 
P. Albrecht, ForUM 2002, Universität Mannheim, 2002, S. 6 - 10

100% Aktien zur Altersvorsorge? - Über die Langfristrisiken einer Aktienanlage
P. Albrecht, R. Maurer, AbsolventUM e.V. und Universität Mannheim (Hrsg.): 1. Mannheimer Alumni-Tag, Mannheim, 2000, S. 243 - 271