Dissertationen

L. Rickenberg

Tail risk managed investment strategies,
Mannheim, 2020

S. Gohl

Asset allocation based on alternative performance ratios and selected portfolio heuristics,
Mannheim, 2019

A. Pekelis

Quantil­basierte Wertsicherungs­strategien mit Futures, 
Mannheim, 2018

P. Schneider

Optimal Annuity Demand in Behavioral Decision Models, 
Mannheim, 2017

M. Huggenberger

Quantifizierung und Analyse des Kapitalbedarfs für Markt­preisrisiken, 
Mannheim, 2016

S. Jensen

Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risiko­management, 
Mannheim, 2012

M. Weber

Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Faktor­modelle der Nelson-Siegel-Klasse, 
Mannheim, 2012

T. Klett

Chancen und Risiken von Rohstoffinvestments: Eine quantitative Analyse von Rohstoffen als Anlageklasse, 
Gabler Verlag, 2012

C. Mayer

Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktor­modell auf Basis des Kalman-Filters, 
Gabler Verlag, 2009 

J. Mandl

Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments (Reihe:  Finanzierung, Kapital­markt und Banken 61) 
Verlag Josef Eul, 2008 

C. Weber

Evaluation von Renten­versicherungen und Fondsentnahmeplänen 
Verlag Versicherungs­wirtschaft, Karlsruhe 2006. 

S. Koryciorz

Sicherheitskapital­bestimmung und -allokation in der Schaden­versicherung
Eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk
Karlsruhe 2004.

U. Ruckpaul

Aktien- und Fondsinvestments im Kontext der privaten Altersvorsorge: Eine entscheidungs­theoretische Analyse
Hamburg 2004.

S. Sebastian

Inflations­risiken von Aktien-, Renten- und Immobilieninvestments.
Eine theoretische und empirische Analyse kollektiver Kapitalanlagen an Finanz­märkten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz
Bad Soden 2002, Uhlenbruch-Verlag (Reihe Portfolio-Management Nr, 16).

E. Eberts

Strategische stochastische Investment­modelle für den deutschen Kapital­markt
Karlsruhe 2002, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

A. Brohm

Holistische Unter­nehmens­modelle in der Schaden- und Unfall­versicherung. Konstruktion, Analyse, Bewertung und Einsatz im operativen Risiko-Controlling und Risiko-Management
Karlsruhe 2002, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

M. Adam

Analyse und Evaluation kombinierter
Aktien-/Options­strategien im ein- und mehrperiodigen Fall – Eine theoretische und empirische Unter­suchung
Aachen 2001, Eul.

J. Barth

Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos von Finanz­derivaten unter Berücksichtigung von Markt­einflüssen
1999.

I. Telschow

Integrierte Markt- und Risikosegmentierung zur erfolgs­orientierten Steuerung von Versicherungs­unter­nehmen
Karlsruhe 1997, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

H. F. W. Bährle

Risiko-Controlling des Einsatzes derivativer Finanz­instrumente in der Kapitalanlage von Versicherungs­unter­nehmen
Karlsruhe 1997, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

K.-Ch. Nam

Ein Vergleich des deutschen und koreanischen betrieblichen Altersversorgungs­systems unter besonderer Berücksichtigung der Direktzusage und der Direkt­versicherung
1997.

A. König

Ansätze zur Risikoanalyse und Risikobewältigung in der Lebens­versicherung. Eine Unter­suchung vor dem Hintergrund der Umsetzung der Dritten Lebens­versicherungs­richtlinie der Europäischen Union
Karlsruhe 1997, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

A. Kurz

Die fondsgebundene Lebens­versicherung mit Mindest­garantie: Modelltheoretische Bewertung und Anforderungen an das Asset-Liability-Management
Karlsruhe 1997, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

M. Möller

Analytische Auswertung und Steuerung von Options­positionen
Hamburg 1997, Kovac.

R. Maurer

Kontrolle und Entlohnung von Spezialfonds als Instrument der Vermögensanlage von Versicherungs­unter­nehmen
Karlsruhe 1996, Verlag für Versicherungs­wirtschaft.

J. Mayser

Aktive Aktien-Portefeuillesteuerung auf Grundlage stochastischer Ansätze
Aachen / Mainz 1996.

G. Baum

Asset-Liability-Management von Pensionsfonds
Karlsruhe 1996, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

Th. G. Stephan

Strategische Asset Allocation in Lebens­versicherungs­unter­nehmen
Karlsruhe 1995, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

H. R. Schradin

Erfolgs­orientiertes Versicherungs­management. Betriebs­wirtschaft­liche Steuerungs­konzepte auf risikotheoretischer Grundlage
Karlsruhe 1994, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

V. Faller

Strategische Informations­systeme für Versicherungs­unter­nehmen: Grundlagen, Ansätze, Aufbau und Gliederung
1993.

R. Pflaum

Wertpapier-Investmentfonds in Lebens­versicherungs­unter­nehmen : ein Leitfaden für Praktiker
Wiesbaden 1993, Gabler.

J. Zimmermann

Die Gestaltung einer prozeßorientierten Einzelkosten- und Deckungs­beitragsabrechnung für Schaden­versicherungs­unter­nehmen: Ein Beitrag zur Integration von Risikotheorie und Betriebs­wirtschafts­lehre der Versicherung 
Karlsruhe 1992, Verlag Versicherungs­wirtschaft.

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