Mannheimer Manuskripte

Herausgeber: Prof. Dr. Peter Albrecht

Die Manuskripte ab Ordnungs­zahl 100 stehen als PDF-Dateien zum Download bereit.
Bestellungen älterer Manuskripte können an risk bwl.uni-mannheim.de gerichtet werden

193. The Fundamental Theorem of Mutual Insurance
P. Albrecht, M. Huggenberger, Mannheim 02/2017, erschienen in Insurance: Mathematics and Economics 75, S. 180–188

192. Bedroht Big Data Grundprinzipien der Versicherung?
P. Albrecht, Mannheim 01/2017, erschienen in: Zeitschrift für Versicherungs­wesen, Teil I: 05/2017, S. 157-162, Teil II: 06/2017, S. 189–192

191. Not a Fallacy of Law of Large Numbers: Pooling Risks and the Utility of Insurance
P. Albrecht, Mannheim 11/2015 [.pdf] 

190. Ausgleich im Kollektiv, Gesetz der großen Zahlen und Nutzen der Versicherung
P. Albrecht, Mannheim 10/2015 (erste Version 09/2015) [.pdf]

189. Conditional Value at Risk-minimale Future Hedges
P. Albrecht, Mannheim 10/2012 [.pdf]

188. Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional Value at Risk 
P. Albrecht, Mannheim 08/2012 [.pdf]

187. Quantile Maximizing Safety-First Investors: Separation, Performance Measurement and Capital Market Equilibrium
P. Albrecht, Mannheim 08/2012 [.pdf]

186. Tail Risk Hedging and Regime Switching
M. Huggenberger, P. Albrecht, A. Pekelis, Mannheim 08/2016 (erste Version 08/2011) [.pdf], Online Appendix [.pdf]

185. Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1980–2010
P. Albrecht, Mannheim 07/2011, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 16/2011, 1140-1145.

184. Theoretische Grundlagen des Minimum-Value at Risk-Hedges
P. Albrecht, Mannheim 11/2010 [.pdf], erschienen in überarbeiteter Form in: Zeitschrift für betriebs­wirtschaft­liche Forschung 63, Feb. 2011, 2-18.

183. Safety first-Investoren: Separation, Performancemessung und Kapital­markt­gleichgewicht
P. Albrecht, Mannheim 10/2010 [.pdf]

182. A g-and-h Copula Approach to Risk Measurement in Multivariate Financial Models
M. Huggenberger, T. Klett, Mannheim 12/2010 [.pdf]

181. Gestufte Studien­gänge in der Betriebs­wirtschafts­lehre – Elemente des Qualitäts­managements im Fach BWL in Mannheim
P. Albrecht, Mannheim 09/2010, erschienen in: Benz. W. (2010): Handbuch Qualität in Studium und Lehre, Raabe, Kap. E8.15, 1–24

180. Wie relevant ist die Wiederanlageprämisse für Versicherungs­unternehmen? – Die Asset/Liability-Perspektive
P. Albrecht, Mannheim 06/2010, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 15/2010, S. 1094–1096

179. 30 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 
P. Albrecht, Mannheim 05/2010, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 12/2010, S. 880–884

178. Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980 – 2008
P. Albrecht, Mannheim 08/2009, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 18/2009, S. 1405 – 1409

177. Versicherungs­produkte ungeeignet für die Altersvorsorge?
P. Albrecht, Mannheim 08/2009, erscheint in: Versicherungs­wirtschaft Teil I: 16/2009, S. 1242 - 246, Teil II: 17/2009, S. 1322 - 1326

176. Realistische Rendite vs. zutreffende Rendite
P. Albrecht, Mannheim 07/2009 [.pdf]

175. Quantifizierung operationeller Risiken von Versicherungs­unternehmen unter Verwendung des Loss Distribution Approach: Extremwerttheorie vs. G&H-Verteilung
C. Hess, Mannheim 03/2009 [.pdf]

174. Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980 – 2007,
P. Albrecht, Mannheim 07/2008, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 15/2008, S. 1254-1259 

173. Anwendung des Kalman-Filters zur Identifikation und Projektion von Zinsstruktur­modellen : Modelltheoretische Grundlagen
P. Albrecht, Ch. Mayer, Mannheim 05/2008 [.pdf] 

172. Die Entwicklung der Versicherungs­wirtschaft in Russland
O. Nosikova, Mannheim 01/2008 [.pdf]

171. A Data-Analytic Examination of the Risk in Hedge Funds Returns: The g- and h-Distribution
J. Mandl, Mannheim 09/2007 [.pdf]

170. Einige Überlegungen zur simultanen Modellierung von Aktienindex und Zinsstruktur
P. Albrecht, Mannheim 08/2007 [.pdf] 

169. Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980–2006 – Risiko/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen
P. Albrecht, Mannheim 07/2007, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 15/2007, S. 1217-1221 

168. Zum Nutzen von Garantien und Reserven für die Nachfrager von Altersversorgungs­produkten aus ökonomischer Sicht
P. Albrecht, Mannheim 02/2007 [.pdf]

167. Die demographische Entwicklung in Deutschland und ihre Bedeutung für das Kapitaldeckungs­verfahren von Lebensversicherern, privaten Krankenversicherern und Pensionsfonds
H.-J. Weigel, Mannheim 10/2006 [.pdf]

166. Mandatory Unisex Policies and Annuity Pricing: Quasi-Experimental Evidence from Germany
H.-M. Gaudecker, C. Weber, Mannheim 10/2006 [.pdf] 

165. 25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer
P. Albrecht, Mannheim 08/2006, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 18/2006, S. 1480–1485

164. Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1985 – 2004
P. Albrecht, Mannheim 09/2005, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 18/2005, S. 1370–1374

163. Chancenergänzung als Alternative zur Risikobereinigung? Wissenschaft­lich nicht fundiert
P. Albrecht, Mannheim 8/2005, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 17/2005, S. 1292–1296

162. Pricing and Risk Analysis of Maturity Guarantees Embedded in the Retirement Investment Products – Markov Switching Approach
W. Piaskowski, Mannheim 7/2005 [.pdf] 

161. Hedgefonds in der Kapitalanlage von Versicherungs­unternehmen – Caveats aus wissenschaft­licher Sicht
P. Albrecht, J. Mandl, Mannheim 5/2005

160. Implications of Optimal Investment Policies for Hybrid Pension Plans: Sponsor and Member Perspectives
P. Albrecht, J. Coche, R. Maurer, R. Rogalla, erschienen in: Restructuring Retirement Risks, edited by David Blitzstein, Olivia S. Mitchell & Stephen P. Utkus, Oxford: Oxford University Press, 2006, S. 204 – 225

159. Spieltheoretische Verfahren der Kapitalallokation im Versicherungs­unternehmen
J. Mandl, Mannheim 7/2004, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 94/2005, S. 79 – 104

158. Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemaße: Theoretische Grundlagen
P. Albrecht, T. Klett, Mannheim 4/2004 [.pdf] 

157. Mean Reversion-Effekte auf dem deutschen Aktien­markt:Statistische Analysen der Entwicklung des DAX-KGV
P. Albrecht, C. Kantar, X. Yanying, Mannheim 4/2004 [.pdf] 

156. Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der markt­bezogenen Gewährleistung des Rechnungs­zinses in der PKV
P. Albrecht, Mannheim 1/2004 [.pdf] 

155. Sicherheit mit Dividende – auch heute noch eine realisitische Charakterisierung?
P. Albrecht, Mannheim 12/2003, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 23/2003, S. 1880 – 1884 

154. Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage: Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, Mannheim 12/2003 [.pdf] 

153. Ermittlung des beizulegenden Wertes von Einzelaktien auf der Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses
P. Albrecht, C. Kantar, Mannheim 11/2003 [.pdf] 

152. Lektionen aus der Aktien­markt­krise für die private Altersversorgung
P. Albrecht, Mannheim 11/2003 [.pdf] 

151. Combined Accumulation- and Decumulation-Plans with Risk-Controlled Capital Protection
P. Albrecht, C. Weber, Mannheim 10/2003 [.pdf] 

150. Zum fairen Wert der Aktienanlagen eines Lebens­versicherungs­unternehmens aus ökonomisch-statistischer Perspektive
P. Albrecht, Mannheim 9/2003 [.pdf] 

149. Random Walk oder Mean Reversion? Eine statistische Analyse auf fundamentaler Basis für den deutschen Aktien­markt
P. Albrecht, C. Kantar, Mannheim 9/2003 [.pdf] 

148. Produktgarantien und Aktienkrise – Implikationen fuer die Kapitalanlagepolitik von Lebens­versicherungs­unternehmen
P. Albrecht, Mannheim 6/2003 [.pdf] 

147. Surprises in a Growing Market Niche – An Evaluation of the German Private Annuities Market
H. von Gaudecker, C. Weber, Mannheim 5/2003 [.pdf] 

146. Intertemporale Diversifikation im VAR-Ansatz, Erklärung \paradoxer Phänomene\ bei langen Prognosezeiträumen
E. Eberts, Mannheim 3/2003 [.pdf] 

145. Methoden der risiko­basierten Kapitalallokation im Versicherungs- und Finanzwesen
P. Albrecht, S. Koryciorz, Mannheim 3/2003 [.pdf] 

144. Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage: Probable Minimum Wealth und Shortfallrisiken
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, U. Ruckpaul, Mannheim 2/2003, erschienen in: Der Aktuar 9, 2003, Heft 1, S. 7 – 12

143. Zur Messung von Finanzrisiken 
P. Albrecht, Mannheim 1/2003 [.pdf] 

142. Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung 
P. Albrecht, S. Koryciorz, Mannheim 1/2003 [.pdf] 

141. Der Aktien­markt­verbund zwischen Deutschland und den USA, Ergebnisse einer Kointegrations­studie 
E. Eberts, Mannheim 12/2002 [.pdf] 

140. Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos?
P. Albrecht, I. Dus, R. Maurer, U. Ruckpaul, Mannheim 10/2002, erschienen in: AbsolventUM e.V. und Universität Mannheim (Hrsg.): 2. Mannheimer Alumni-Tag, Mannheim 2003, S. 197 – 211 [.pdf] 

139. Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich: Eine Risikoschwellenanalyse 
P. Albrecht, Mannheim 9/2002, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 19/2002, S. 1474 – 1477

138. Self-Annuitization, Consumption Shortfall in Retirement and Asset Allocation: The Annuity Benchmark
P. Albrecht, R. Maurer, Mannheim 5/2002, erschienen in: Journal of Pension Economics and Finance 1/2002, No. 3, S. 269 – 288

137. Shortfall-Risks of Stocks in the Long Run 
P. Albrecht, R. Maurer, U. Ruckpaul, Mannheim 10/2001, erschienen in: Financial Markets and Portfolio Management 15, 2001, S. 481 – 499

136. Welche Aktienperformance ist über die nächsten Dekaden realistischerweise zu erwarten? Eine Fundamentalanalyse
P. Albrecht, Mannheim 10/2001, erschienen in: Zeitschrift für Versicherungs­wesen 23/2001, S. 803 – 812 

135. Die Kapitalanlage der Lebensversicherer unter Performance- und Risikoaspekten: Szenarioanalysen per Ultimo 2001 
P. Albrecht, Mannheim 9/2001, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 20/2001, S. 1660 – 1662

134. Asset Liability Management bei Versicherungen 
P. Albrecht, Mannheim 9/2001, erschienen in: Rudolf, M., H. Leser (Hrsg.): Asset Liability Management, Gabler-Verlag, Wiesbaden 2002 

133. Portfolioselektion mit Shortfallrisikomaßen 
P. Albrecht, Mannheim 9/2001, erschienen in: Der Aktuar 1/2002

132. Management von Markt­risiken auf der Basis des Value-at-Risk (VaR)-Ansatzes 
P. Albrecht, Mannheim 9/2001, erschienen in: Der Aktuar 4/2001, S. 129 – 132

131. Zum systematischen Vergleich von Lebens­versicherungs- und Investmentprodukten unter Performance- und Risikoaspekten 
P. Albrecht, Mannheim 8/2001, erschienen in: Transactions of the 27th International Congress of Actuaries, Cancun/Mexiko 2002 [.pdf] 

130. Die Kapitalanlage der Lebensversicherer unterPerformance- und Risikoaspekten: Update und Versuch eines Ausblicks
P. Albrecht, Mannheim 8/2001, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 19/2001, S. 1542 – 1546 

129. Zur systematischen Leistungs­beurteilung von Kapitallebens­versicherungs­verträgen unter Performance- und Risikoaspekten 
P. Albrecht, Mannheim 7/2001, erschienen in: Der Aktuar 2/2002, S. 61 – 67

128. Konstruktion transaktions­basierter Immobilienindizes: Theoretische Grundlagen und empirische Umsetzung für den Wohnungs­markt Paris 
R. Maurer, M. Pitzer, S. Sebastian, erschienen (in englischer Fassung) in: Review of the German Statistical Association (Allgemeines Statistisches Archiv) 88/2004, S. 303 – 326

127. Zum systematischen Vergleich von Renten­versicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos – der Fall nach Steuern 
P. Albrecht, R. Maurer, Mannheim 2/2001, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft, Teil I: 5/2001, S. 304 – 307 2001, Teil II: 6/2001, S. 388 – 390

126. Zum systematischen Vergleich von Renten­versicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos 
P. Albrecht, R. Maurer, Mannheim 11/2000, erschienen in: Der Aktuar, Teil I: 4/2000, S. 110-117, Teil II: 1/2001, S. 2 – 5

125. Zu den Langfristrisiken einer Aktienanlage: Ein probabilistischer Ansatz auf der Basis von Shortfallrisikomaßen 
P. Albrecht, R. Maurer, U. Ruckpaul, Mannheim 11/2000 [.pdf] 

124. Erbringen Lebens­versicherungs­unternehmen im Rahmen ihrer Kapitalanlage­tätigkeit eine Leistung – und von welchem Nutzen ist diese für den Versicherungs­kunden? 
P. Albrecht, Mannheim 10/2000, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft, unter dem Titel Die Anlageperformance des Lebensversicherers messen, vergleichen, beurteilen Teile I und II, 22/2000, S. 1758 – 1762 und 23/2000, S. 1860 – 1862 

123. Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungs­aktien im Kontext eines Multifaktoren­modells 
R. Elgeti, R. Maurer, Mannheim 9/2000, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 90, 2001, S. 577 – 603

122. Zur Bedeutung der Ausfallbedrohtheit von Versicherungs­kontrakten – ein Beitrag zur Behavioral Insurance 
P. Albrecht, R. Maurer, Mannheim 6/2000, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 89, 2000, S. 339 – 355

121. Renten­versicherung vs. Fondsentnahmepläne, oder: Wie groß ist die Gefahr, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben? 
P. Albrecht, T. Göbel, Mannheim 3/2000, erschienen in: Mannheimer Vorträge zur Versicherungs­wissenschaft, Nr. 74, Karlsruhe 2000 [.pdf] 

120. Mathematische Modellierung von Kredit- und Markt­risiken 
P. Albrecht, Mannheim 3/2000, erschienen in: Schierenbeck/Rolfes/Schüler (Hrsg.): Handbuch Bankcontrolling, 2. Aufl., Gabler-Verlag, Wiesbaden 2001, S. 803 – 813

119. Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus markt­abhängigen Finanzderivaten 
J. Barth, Mannheim 1/2000, erschienen in: Oehler, A. (Hrsg.): Kreditrisiko­management – Portfolio­modelle und Derivate, Schäffer-Poeschl Verlag, Stuttgart 2000, S. 107 – 148

118. Vergleich von Zeitreihen- und Zinsraten­modellen zur Prognose der deutschen Inflations­rate
E. Eberts, R. Maurer, Mannheim 11/1999, erschienen in modifizierter Form in: Fach­ausschuß Finanzmathematik (Hrsg.): Investment­modelle für das Asset-Liability-Modelling von Versicherungs­unternehmen, Verlag Versicherungs­wirtschaft, Karlsruhe 2002, S. 67 – 89

117. Rendite oder Sicherheit in der Altersversorgung – unvereinbare Gegensätze? 
P. Albrecht, Mannheim 10/1999, erschienen in: Betriebliche Altersversorgung, Heft 8/1999, S. 378 – 384

116. Value-at-Risk für Versicherungs­unternehmen: Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen 
P. Albrecht, S. Koryciorz, Mannheim 8/1999, erschienen in: Rudolf B.; L. Johanning (Hrsg.): Handbuch Risiko­management, Bad Soden/Ts. 2000, Band 2, S. 1105 – 1129

115. Internationale Diversifikation von Aktien- und Anleihenportfolios aus der Perspektive deutscher Investoren 
R. Maurer, A. Mertz, Mannheim 5/1999, erschienen in: Die Betriebs­wirtschaft 60, 2000, S. 423 – 440

114. Worst Case Scenarios for Swap Portfolios 
J. Barth, Mannheim 3/1999 [.pdf] 

113. A Simple Credit Risk Model with Individual and Collective Components 
J. Barth, Mannheim 3/1999 [.pdf] 

112. Die Nachfrage nach Lebens­versicherungen: Eine empirische Analyse für China 
Z. Zhuo, Mannheim 12/1998 [.pdf] 

111. The Differential Factors Influencing Saving through Life Insurance and Special Focus on Interest-Rate
Z. Zhuo, Mannheim 11/1998 [.pdf] 

110. Auf dem Weg zu einem holistischen Risiko­management? 
P. Albrecht, Mannheim 10/1998, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 19/1999, S. 1404 – 1409

109. Die Kapitallebens­versicherung als Anlegerschädigung? Anmerkungen zu einem Beitrag von M. Adams unter aktuariellen und ökonomischen Gesichtspunkten 
P. Albrecht, R. Maurer, H. R. Schradin, Mannheim 9/1998, erschienen in: Zeitschrift für Wirtschafts­recht (ZIP), 33/1999, S. 1381 – 1386

108. Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil – eine Neu­bewertung? Anmerkungen zu einem Beitrag von Martin Nell 
P. Albrecht, Mannheim 9/1998, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 88, 1999, S. 215 – 220 [.pdf]

107. Versicherungs­produkte zur Privaten Altersvorsorge 
R. Maurer, H. R. Schradin, Mannheim 9/1998, erschienen in: Zentrum für Europäische Wirtschafts­forschung GmbH Mannheim (Hrsg.): Altersvorsorge Kompetent – Private Altersvorsorge und Finanz­management, Verlag Vahlen, München 2000, ISBN 3-8006-2540-7 [CD-ROM]

106. Alternativer Risikotransfer: Verbriefung von Versicherungs­risiken
P. Albrecht, H. R. Schradin, Mannheim 8/1998, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 87, 1998, S. 573 – 610

105. Immobilienaktien­gesellschaften als finanzwirtschaft­liche Substitute für Immobiliendirektanlagen
R. Maurer, S. Sebastian, Mannheim 5/1998, erschienen in: Zeitschrift für Betriebs­wirtschaft, Ergänzungs­heft 3/99 (Finanz­management), S. 169 – 194

104. Absicherungs­wirkung und Absicherungs­kosten kombinierter Aktien- und Options­strategien: Eine Fallstudie 
M. E.H. Adam, R. Maurer, Mannheim 3/1998, erschienen in: Finanz­markt und Portfolio Management 13, 1999, S. 431 – 449

103. Risikoadjustierte Performancesteuerung in der Schaden­versicherung
P. Albrecht, Mannheim 1/1998, erschienen in: Oehler, A. (Hrsg.): Credit Risk und VaR-Alternativen, Stuttgart 1998

102. Proceedings, 14. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, G. Segerer, Mannheim 11/1997

101. International Portfolio Diversification for European countries: The viewpoint of Hungarian and German investors 
G. Bugar, R. Maurer, Mannheim 11/1997, erschienen in: Kredit und Kapital, Heft 4/1999

100. Renten­versicherung in Deutschland – ein Vorbild für die Russische Föderation?
G. Feiguine, R. Maurer, H. R. Schradin, Mannheim 9/1997, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Vesicherungs­wissenschaft 87, 1998, S. 489 – 518

99. Ansätze zur Analyse und Steuerung von Anlagerisiken in der Lebens­versicherung 
P. Albrecht, A. König, R. Maurer, G. Segerer, Mannheim 8/1997, erschienen in: Transactions of the 26th International Congress of Actuaries 1998, Vol. 7, S. 271 – 293

98. Proceedings, 13. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, G. Segerer, Mannheim 5/1997

97. Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken (AFIR) und Entwicklungs­tendenzen der quantitativ gestützten Kapitalanlage von Versicherungs­unternehmen 
P. Albrecht, Mannheim 2/1997, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 10/1997, S. 669 – 675

96. Renditemaße zur Ex-post-Erfolgsmessung von Anlagen in Investmentfonds 
R. Maurer, Mannheim 2/1997, erschienen in: Wirtschafts­wissenschaft­liches Studium, Februar 1997, S. 65 – 73

95. Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge-Strategies with Respect to Alternative Target Return: Empirical Evidence from the German Stock Market 
M. E.H. Adam, P. Albrecht, R. Maurer, Mannheim 8/1996, erschienen in: Albrecht, P. (Hrsg.): Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken. Karlsruhe 1996, Band 2, S. 1367 – 1393 [.pdf] 

94. Pricing of Equity-linked Life Insurance Policies with an Asset Value Guarantee and Periodic Premiums 
A. Kurz, Mannheim 7/1996, erschienen in: Albrecht, P. (Hrsg.): Aktuarielle Ansätze für Finanzrisiken, Band 2, Karlsruhe 1996, S. 1485 – 1496

93. Value-at-Risk: Konzeptuelle Grundlage, risikotheoretische Analyse und Anwendungen in der Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungs­unternehmen 
P. Albrecht, H. F.W. Bährle, Mannheim 6/1996, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 86, 1997, S. 81 – 101

92. Die Evaluation des Chancen-Risiko-Profils kombinierter Aktien- und Options­strategien im Kontext von Excess-Chance und Shortfall-Risiko 
M. E.H. Adam, R. Maurer, M. Möller, Mannheim 5/1996, erschienen in: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken. AFIR 1996, Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium Nürnberg, 1.-3. Oktober 1996, Karlsruhe 1996, Band 2, S. 1395 – 1411 [.pdf] 

91. An Actuarial Approach to Determine the Required Capital for Portfolios of Options Subject to Credit Risk 
P. Albrecht, A. König, R. Maurer, H. R. Schradin, Mannheim 5/1996, erschienen in: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken. AFIR 1996, Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium Nürnberg, 1.-3. Oktober 1996, Karlsruhe 1996, Band 1, S. 25 – 39

90. Proceedings, 12. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, G. Segerer, Mannheim 5/1996

89. Integrierte Markt- und Risikosegmentierung in einem deregulierten Versicherungs­markt 
P. Albrecht, I. Telschow, Mannheim 4/1996

88. Einsatz von Optionen auf den PCS-Schadenindex in der Risikosteuerung von Versicherungs­unternehmen – eine betriebs­wirtschaft­liche Analyse auf risiko- und kapital­markt­theoretischer Grundlage 
H. R. Schradin, M. Timpel, Mannheim 3/1996

87. Die Rendite von Lebens­versicherungs­verträgen nach Steuer
S. Brunsbach, O. Lang, Mannheim 2/1996

86. Adverse Risikoanreize bei der Gestaltung erfolgsabhängiger Entlohnungs­systeme für Kapitalanlage­gesellschaften 
R. Maurer, erschienen in: Zeitschrift für betriebs­wirtschaft­liche Forschung 50, 1998, S. 507 – 530

85. Proceedings, 11. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, G. Segerer, Mannheim 11/1995

84. Markt­gerechte Preise im Unfallersatzwagengeschäft: Eine Analyse unter betriebs­wirtschaft­lichen und statistischen Aspekten 
P. Albrecht, Mannheim 11/1995

83. Ertrags- und Liquiditätsanalyse der gemischten Lebens­versicherung bei liberalisierten Rechnungs­grundlagen 
A. König, H. R. Schradin, Mannheim 8/1995, erschienen in: Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik, 1996 

82. Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management 
R. Maurer, T. G. Stephan, Mannheim 8/1995, erschienen in: Zeitschrift für Betriebs­wirtschaft, 66, 1996, S. 1527 – 1546

81. Die Integration von Schuldscheindarlehen in portfoliotheoretische Modelle für die Kapitalanlage von Versicherungs­unternehmen 
T. G. Stephan, Mannheim 5/1995 [.pdf] 

80. Proceedings, 10. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, H. Meier, Mannheim 5/1995

79. Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungs­strategien 
P. Albrecht, R. Maurer, T. G. Stephan, Mannheim 3/1995, erschienen in: Finanz­markt und Portfolio Management, 9, 1995, S. 197 – 209

78. Solvabilitätskontrolle in der Schaden­versicherung – eine betriebs­wirtschaft­liche Analyse der Risk Based Capital (RBC)-Anforderungen in den Vereinigten Staaten 
H. R. Schradin, I. Telschow, Mannheim 3/1995, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft, 84, 1995, S. 363 – 406

77. Asset/Liability-Management: Status Quo und zukünftige Herausforderungen 
P. Albrecht, Mannheim 3/1995, erschienen in: Zeitschrift für Versicherungs­wesen 9/1995, S. 226 – 231

76. Mindest­renditerestriktionen für die Kapitalanlage von Lebens­versicherungs­unternehmen: Quantifizierung und Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik 
T. G. Stephan, Mannheim 3/1995 [.pdf] 

75. Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds 
R. Maurer, T. G. Stephan, Mannheim 2/1995, erschienen in: Die Bank, August 1995, S. 491 – 495

74. Proceedings, 9. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, H. Meier, Mannheim 11/1994

73. Dimensionen des Versicherungs­technischen Risikos 
P. Albrecht, Mannheim 11/1994, erschienen in: Hesberg, D.; M. Nell; W. Schott (Hrsg.): Risiko – Versicherung – Markt, Festschrift für Prof. Dr. Walter Karten, Karlsruhe 1994, S. 325 – 339

72. Katastrophen­versicherungs-Termingeschäfte: Grundlagen und Anwendungen im Risiko­management von Versicherungs­unternehmen 
P. Albrecht, A. König, H. R. Schradin, Mannheim 11/1994, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft (ZVersWiss), 83, 1994, S. 633 – 682

71. Kritische Erfolgsfaktoren in der Versicherung – Untersuchungs­ansätze und methodische Grundlagen für die Analyse organisatorischer Teileinheiten 
H. R. Schradin, Mannheim 10/1994, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft (ZVersWiss), 83, 1994, S. 531 – 561

70. Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes 
P. Albrecht, R. Maurer, M. Timpel, Mannheim 9/1994, erschienen in: Actuarial Approach for Financial Risks, Proceedings of the 5th AFIR International Colloquium, Brüssel 1995, Vol. 3, S. 1003 – 1023

69. Ertrag und Shortfall-Risiken rollierender Wertsicherungs­strategien mit Optionen 
P. Albrecht, R. Maurer, T. G. Stephan, Mannheim 8/1994, erschienen in: Die Bank 4/1995, S. 238 – 241

68. Zur Konzeptualisierung von Risiko und Chance mit Anwendungen in den Finanz- und Versicherungs­märkten 
P. Albrecht, Mannheim 7/1994, erschienen in: Hübner, U., E. Helten, P. Albrecht (Hrsg.): Recht und Ökonomie der Versicherung, Festschrift für Egon Lorenz, Karlsruhe 1994, S. 1 – 22 [.pdf] 

67. Proceedings, 8. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, H. Meier, Mannheim 5/1994

66. Faktoren­modelle: Grundlagen und Einsatz im Investment-Management 
P. Albrecht, R. Maurer, J. Mayser, Mannheim 2/1994, erschienen in: Zeitschrift für betriebs­wirtschaft­liche Forschung, 48, 1996, S. 3 – 29

65. Gewinn und Sicherheit als Ziele der Versicherungs­unternehmung: Bernoulli-Prinzip vs. Safety First-Prinzip 
P. Albrecht, Mannheim 2/1994, erschienen in: Schwebler, R. (Hrsg.): Dieter Farny und die Versicherungs­wissenschaft, Karlsruhe 1994, S. 1 – 18

64. Kapitalanlage-Controlling: Erfolgsquellen-Analyse in der Lebens­versicherung 
H. R. Schradin, Mannheim 1/1994, erschienen in: Hipp, Ch. (Hrsg.): Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen 1993, Karlsruhe 1994, S. 691 – 714

63. Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlage­management von Versicherungs­unternehmen 
P. Albrecht, H. R. Schradin, Mannheim 1/1994, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft (ZVersWiss), 83, 1994, S. 147 – 191

62. Proceedings, 7. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, H. Meier, Mannheim 11/1993

61. Kapital­markt­theoretische Fundierung des Risikoausgleichs im Kollektiv? – eine Anmerkung zu einem Beitrag von Kotsch 
P. Albrecht, Mannheim 9/1993, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft (ZVersWiss), 82, 1993, S. 593 – 602

60. Single-Factor Immunizing Duration of an Interest Rate Swap 
P. Albrecht, T. G. Stephan, Mannheim 9/1993, erschienen in: Actuarial Approach for Financial Risks, Proceedings of the 4th AFIR International Colloquium, Orlando 1994, Vol. 2, S. 757 – 779

59. Shortfall Returns and Shortfall Risk 
P. Albrecht, Mannheim 9/1993, erschienen in: Actuarial Approach for Financial Risks, Proceedings of the 4th AFIR International Colloquium, Orlando 1994, Vol. 1, S. 87 – 110

58. Proceedings, 6. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, H. Meier, Mannheim 7/1993

57. Perspektiven der Erfolgsrechnung 
J. Zimmermann, Mannheim 3/1993, erschienen in: Versicherungs­betriebe

56. Kostenzuordnung im deterministischen und stochastischen Fall – eine Extension des RIEBELschen Identitätsprinzips 
J. Zimmermann, Mannheim 2/1993, erschienen in: Zeitschrift für betriebs­wirtschaft­liche Forschung 46, 1994, S. 320 – 340

55. Proceedings, 5. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, H. Meier, Mannheim 12/1992

54. Zur Bestimmung der Duration von Zins-Swaps 
T. G. Stephan, Mannheim 9/1992

53. Ansätze zur Bewertung von Zins-Swaps und ihren Derivaten 
T. G. Stephan, Mannheim 5/1992

52. Zur Quantifizierung des Investment-Risikos auf Basis der Konfidenz von Mindest­renditen 
P. Albrecht, Mannheim 5/1992, erschienen in: Actuarial Approach for Financial Risks, Proceedings of the 3rd AFIR International Colloquium, Rom 1993, Vol. 2, S. 417 – 430

51. Proceedings, 4. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, P. Burghard, H. Meier, Mannheim 5/1992

50. Proceedings, 3. Tagung, Deutsche AFIR-Gruppe 
P. Albrecht, H. Meier, Mannheim 12/1991

49. Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles 
P. Albrecht, R. Maurer, Mannheim 11/1991, erschienen in: Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik, Band XX, Heft 3, 1992, S. 337 – 362

48. Kapital­markt­theoretische Fundierung der Versicherung?
P. Albrecht, Mannheim 8/1991, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 80, 1991, S. 499 – 530

47. Erfolgs­orientierte Steuerung des Versicherungs­geschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungs­beitragsrechung 
P. Albrecht, H. R. Schradin, Mannheim 6/1991, erschienen in: Spremann, K., E. Zur (Hrsg.): Controlling: Grundlagen, Informations­systeme, Anwendungen, Wiesbaden 1992, S. 571 – 596

46. Investmentfonds in Frankreich und Aspekte ihres Einsatzes in der französischen Versicherungs­wirtschaft 
R. Pflaum, Mannheim 5/1991, erschienen in: Versicherungs­wirtschaft 1992, S. 40 – 49

45. Proceedings, 2. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe
P. Albrecht, H. Meier, Mannheim 5/1991

44. Überlegungen zur Kalkulation eines risikoadäquaten Schwankungs­zuschlags in der Krankheitskosten-Versicherung
P. Albrecht, Mannheim 4/1991, erschienen in: Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs­mathematik, Band XX, Heft 2, Oktober 1991, S. 151 – 168

43. Betriebs­wirtschaft­liche Überlegungen zum Rechts­formwechsel eines Versicherungs­vereins auf Gegenseitigkeit
J. Zimmermann, Mannheim 4/1991

42. Einsatz von Investmentfonds in Lebens­versicherungs­unternehmen, Pilotstudie
R. Pflaum, Mannheim 3/1991

41. Rechts­systematische Überlegungen zum Ansatz der Schadenrückstellung in Handels- und Steuerbilanz 
J. Zimmermann, Mannheim 1/1991, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 80, 1991, S. 337 – 354

40. Probleme und Methoden der Erfolgsermittlung in der Schaden­versicherung 
P. Albrecht, H. R. Schradin, Mannheim 1/1991, erschienen in: Heilmann, W.R. u.a. (Hrsg.): Geld, Banken und Versicherungen 1990, Band II, Verlag Versicherungs­wirtschaft, Karlsruhe 1992, S. 1147 – 1170

39. A Risk Theoretical Analysis of the Corporate Risk of an Insurance Company
P. Albrecht, J. Zimmermann, Mannheim 1/1991, erschienen in: Transactions of the 24th International Congress of Actuaries, Montreal 1992, Vol. 3, S. 27 – 41

38. Proceedings, 1. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe
P. Albrecht, H. Meier, Mannheim 12/1990

37. Financial Approach to Actuarial Risks?
P. Albrecht, Mannheim 10/1990, erschienen in: Actuarial Approach for Financial Risks, Proceedings of the 2nd AFIR International Colloquium, Brighton 1991, Volume 4, S. 227 – 247

36. Zur Risikotransformations­theorie der Versicherung: Grundlagen und ökonomische Konsequenzen
P. Albrecht, Mannheim 10/1990, erschienen in: Verlag Versicherungs­wirtschaft, Karlsruhe 1992

35. Gestaltung der Deckungs­beitragsrechnung in der Personen- und der Schaden­versicherung
P. Albrecht, Mannheim 9/1990, erschienen in: Männel, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch Kostenrechnung, Wiesbaden 1992, S. 1101 – 1124

34. Die Bewertung von Rückstellungen aus risikotheoretischer Sicht
J. Zimmermann, Mannheim 7/1990, erschienen in: Zeitschrift für betriebs­wirtschaft­liche Forschung 43, 1991, S. 759 – 783

33. Der Exodus der amerikanischen Lebensversicherer aus Deutschland – die Tontine und die Vorgeschichte des Jahres 1894
G. Kürble, Mannheim 6/1990, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 79, 1990, S. 583 – 623

32. Combining Actuarial and Financial Risk: A Stochastic Corporate Model and its Consequences for Premium Calculation
P. Albrecht, Mannheim 5/1990, erschienen in: Actuarial Approach for Financial Risks, Proceedings of the 1st AFIR International Colloquium, Paris 1990, Volume 4, S. 127 – 141

31. Zur Anwendung der Deckungs­beitragsrechnung in der Schaden­versicherung
P. Albrecht, Mannheim 5/1990, erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungs­wissenschaft 79, 1990, S. 205 – 250

30. Mannheimer Schule: Eine Bibliographie, Elmar Helten zum 50. Geburtstag
P. Albrecht, S. Lippe, Mannheim / München 1/1989

Nach oben