Forschung
Area Banking, Finance, and Insurance
Die Area Finance ist Teil der Business School der Universität Mannheim. Sie zeichnet sich durch erstklassige Einrichtungen und international anerkannte Forscher aus. Eine Übersicht und genauere Informationen über die Area Banking, Finance, and Insurance finden Sie hier.
Publikationen und Forschungspapiere
Ausgewählte Publikationen und Forschungspapiere
- Eska, F., Shi, Y., Theissen, E. und Uhrig-Homburg, M. (2024). Do design features explain the volatility of cryptocurrencies? Finance Research Letters, 66, 1–8.
- Menkveld, A. J., Dreber, A., Holzmeister, F., Huber, J., Johannesson, M., Kirchler, M., Neusüß, S., Razen, M., Weitzel, U., Abad-Días, D., Abudy, M., Adrian, T., Ait-Sahalia, Y., Akmansoy, O., Alcock, J. T., Alexeev, V., Aloosh, A., Amato, L., Amaya, D., Angel, J. J., Avetikian, A. T., Bach, A., Baidoo, E., Bakalli, G., Bao, L., Barbon, A., Bashchenko, O., Bindra, P. C., Bjønnes, G. H., Black, B. S., Black, J. R., Scharnowski, S. und Theissen, E. (2024). Nonstandard Errors. The Journal of Finance, 79, 2339-2390.
- Scharnowski, S. und Shi, Y. (2024). Intraday herding and attention around the clock. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 41, 1–16.
- Betzer, A., van den Bongard, I. ., Schweder, F., Theissen, E. und Volkmann, C. (2023). All is not lost that is delayed: Overconfidence and investment outcomes. Review of Managerial Science : RMS, 17, 2297-2324.
- Fink, J., Palan, S. und Theissen, E. (2023). Earnings autocorrelation and the post-earnings-announcement drift: experimental evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis : JFQA, 1–39.
- Gomber, P., Sagade, S., Theissen, E., Weber, M. C. und Westheide, C. (2023). Spoilt for choice: Determinants of market shares in fragmented equity markets. Journal of Financial Markets, 64, 1–19.
- Scharnowski, M., Scharnowski, S. und Zimmermann, L. (2023). Fan tokens: Sports and speculation on the blockchain. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 89.
- Theissen, E. und Westheide, C. (2023). One for the money, two for the show? The number of designated market makers and liquidity. Economics Letters, 224.
- Zimmermann, L. (2023). Enhanced Global Asset Pricing Factors. Journal of Financial and Quantitative Analysis : JFQA, 58, 2692-2731.
- Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R. und Theissen, E. (2022). Bitcoin unchained: Determinants of cryptocurrency exchange liquidity. Journal of Empirical Finance, 69, 106–122.
- Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R. und Theissen, E. (2022). The anatomy of a fee change – Evidence from cryptocurrency markets. Journal of Empirical Finance, 67, 152–167.
- Greppmair, S. und Theissen, E. (2022). Small is beautiful? How the introduction of mini futures contracts affects the regular contract. Journal of Empirical Finance, 67, 19–38.
- Scharnowski, S. (2022). Central bank speeches and digital currency competition. Finance Research Letters, 49.
- Theissen, E., Machus, T. und Mestel, R. (2022). Heroes, just for one day: The impact of Donald Trump's tweets on stock prices. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 33, 1–11.
- Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R. und Theissen, E. (2021). How to measure the liquidity of cryptocurrency markets? Journal of Banking and Finance, 124, 1–26.
- Brauneis, A., Mestel, R. und Theissen, E. (2021). What drives the liquidity of cryptocurrencies? A long-term analysis. Finance Research Letters, 39, 1–8.
- Rischen, T. und Theissen, E. (2021). Underpricing in the euro area bond market: New evidence from post-crisis regulation and quantitative easing. Journal of Financial Intermediation, 46, 1–16.
- Scharnowski, S. (2021). Understanding Bitcoin liquidity. Finance Research Letters, 38, Article 101477.
- Theissen, E. und Westheide, C. (2022). One for the money, two for the show? The number of designated market makers and liquidity. SSRN Working Paper Series. Rochester, NY: SSRN.
- Dinger, V., Schmidt, C. und Theissen, E. (2021). The real effects of distressed bank mergers. Mannheim.
- Fink, J., Palan, S. und Theissen, E. (2021). Trading frictions and the post-earnings-announcement drift. SSRN Working Paper Series. Rochester, NY.
- Scharnowski, S. und Shi, Y. (2021). Bitcoin blackout: Proof-of-work and the centralization of mining. Mannheim.
- Theissen, E. und Yilanci, C. (2021). Momentum? What momentum? SSRN Working Paper Series. Rochester, NY.
- Theissen, E. und Zimmermann, L. (2021). Do contented customers make shareholders wealthy? – Implications of intangibles for security pricing. SSRN Working Paper Series. Rochester, NY: SSRN.
Forschungsseminare
Brownbag Seminar
Aktuelle Informationen zum Brownbag-Seminar der Area Finance:
Marktmikrostruktur-Datenbank Xetra
Informationen zur Marktmikrostruktur-Datenbank Xetra finden Sie in der englischen Version dieser Seite unter: www.bwl.uni-mannheim.de/en/theissen/research/
Datenbanken
Die folgenden Datenbanken stehen Mitarbeitern und Studenten der Universität Mannheim zur Verfügung:
- COMPUSTAT North America (inkl. Segments & Bank Fundamentals)
- COMPUSTAT Global
- COMPUSTAT Execucomp
- CRSP
- AMADEUS
- I/
B/E/S - NYSE TAQ
- Thomson Reuters Mutual Funds
- Worldscope Global Database
- Datastream
- SDC Worldwide Mergers & Acquisitions
- Hoppenstedt Databases
Alle COMPUSTAT-Produkte, CRSP, AMADEUS, I/
B/E/S, NYSE TAQ, und Thomson Reuters Mutual Funds sind über das WRDS-Portal zugänglich. Worldscope- und Datastream-Zugänge werden über das Datastream-Terminal in der BWL-Bibliothek („BWLer Bib“) angeboten. Zugriff auf SDC Worldwide M&A ist über den Lehrstuhl Corporate Finance möglich. Hoppenstedt-Daten und Informationen bezüglich weiterer Datenbanken finden Sie im Datenbank-Infosystem (DBIS) in der Bibliothek der Universität Mannheim.
Weitere Informationen zu den einzelnen Datenbanken (englisch)