Allgemeine Informationen

Neuigkeiten

Vorlesungen HWS 2012:

• Montag, 12.00 – 13.30 Uhr in O142
• Dienstag, 8.30 – 10.00 Uhr in O148

Die erste Vorlesung findet am Montag, den 29. Oktober 2012 statt.

Hier finden Sie die ersten Folien der Vorlesung. Alle weiteren Materialien werden ausschließlich auf Ilias zur Verfügung gestellt.

Gliederung

Die Vorlesung FIN 681 Derivatives II wird normalerweise nur im HWS angeboten.

Teil A: Erweitere Bepreisung von Derivaten

1. Implizierte Volatilität und der Volatiliy-Smile

2. Implizierte Binomialbäume

3. Monte Carlo Simulation

Part B: Risiko­management

4. Risko­management: Einführung

5. Risiko­management mit unbedingten Derivaten

6. Risiko­management mit bedingten Derivaten

7. Andere Formen des Risikos und deren Management

8. Zusammenfassung

Planung & Wichtige Daten

Der Kurs ist unter­teilt in Vorlesungen und Übungen.

Vorlesungs­folien

Die Vorlesungs­folien sowie die Übungs­blätter werden in Ilias veröffentlicht. Bitte registrieren Sie sich für den Kurs, um Zugriff auf die relevanten Materialien zu bekommen.

Buch & Readings

Detaillierte Informationen zu den individuellen Kapiteln werden in den Vorlesungs­folien benannt.

Prüfung

Um eine Note für diesen Kurs zu erhalten, muss die Abschluss­prüfung bestanden werden.

Verantwortliche Personen