FIN 500 - Investments
Allgemeine Informationen
Der Kurs behandelt eine Reihe von Themen aus den Bereichen moderne Portfoliotheorie und Investmentanalyse, einschließlich Expected Utility Theory, Risiko- und Performancemessung, Theorie der Portfolioauswahl, Asset-Pricing-Modelle und deren empirische Tests, Markteffizienzhypothese sowie Aspekte des Aktienportfoliomanagements.
Verantwortliche Personen
Foto: Xenia Münsterkötter
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Zeit und Ort
Die Vorlesung mit Übung findet ab 4. September wöchentlich am Dienstag von 8:30 bis 10:00 Uhr sowie von 13:45 bis 15:15 Uhr im Hörsaal M 003 statt. Am 27. November 2018 entfällt die Vorlesung.
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Unterrichtssprache
Sprache der Vorlesung ist Englisch. Sämtliche Materialien sowie die Prüfung sind ebenso auf Englisch.
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Teilnahme & Voraussetzungen
- Die Studenten sollten die Kurse Finanzwirtschaft I und II im Mannheimer Bachelorprogramm (oder vergleichbare Kurse an anderen Institutionen) erfolgreich abgeschlossen haben.
- Die Studenten sollten mit den Themen, wie sie in Brealey, Myers und Allen: Principles of Corporate Finance, 10th edition, McGrawHill 2011 in den Kapiteln Kapitel 7, 8, 9, 13 behandelt werden vertraut sein.
- Der Kurs setzt außerdem ein grundlegendes Verständnis in Mathematik (beschränkte und unbeschränkte Optimierung, lineare Algebra) und Statistik (Erwartungswert, Varianz, Kovarianz, Korrelation, tTest) voraus.