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FIN 500 - Investments

Allgemeine Informationen

Der Kurs behandelt eine Reihe von Themen aus den Bereichen moderne Portfoliotheorie und Investmentanalyse, einschließlich Expected Utility Theory, Risiko- und Performancemessung, Theorie der Portfolioauswahl, Asset-Pricing-Modelle und deren empirische Tests, Markt­effizienzhypothese sowie Aspekte des Aktienportfolio­managements.


Verantwortliche Personen

Stefan Scharnowski, M.Sc.

Stefan Scharnowski, M.Sc.

Doktorand
Universität Mannheim
Fakultät für Betriebs­wirtschafts­lehre
L 9, 1-2 – Raum 411
68161 Mannheim
Sprechstunde:
nach Vereinbarung
Can Yilanci, M.Sc.

Can Yilanci, M.Sc.

Doktorand
Universität Mannheim
Fakultät für Betriebs­wirtschafts­lehre
L 9, 1-2 – Raum 202
68161 Mannheim
Tel.: +49 621 181-1526
Fax: +49 621 181-1519
E-Mail: cyilanci(at)mail.uni-mannheim.de
Sprechstunde:
nach Vereinbarung

    Weitere Informationen

  • Zeit und Ort

    Die Vorlesung mit Übung findet ab 28. September wöchentlichstatt. Dieses Semester findet die Veranstaltung online stattfinden, in Form von aufgezeichneten Vorlesungen und Übungen. Zudem wird es zwei live Q&A Sessions per Zoom geben. Sämtliche Infos zum Ablauf finden sich auf Ilias.

  • Unterrichtssprache

    Sprache der Vorlesung ist Englisch. Sämtliche Materialien sowie die Prüfung sind ebenso auf Englisch.

  • Teilnahme & Voraussetzungen

    • Die Studenten sollten die Kurse Finanzwirtschaft I und II im Mannheimer Bachelor­programm (oder vergleichbare Kurse an anderen Institutionen) erfolgreich abgeschlossen haben.
    • Die Studenten sollten mit den Themen, wie sie in Brealey, Myers und Allen: Principles of Corporate Finance, 10th edition, McGrawHill 2011 in den Kapiteln Kapitel 7, 8, 9, 13 behandelt werden vertraut sein.
    • Der Kurs setzt außerdem ein grundlegendes Verständnis in Mathematik (beschränkte und unbeschränkte Optimierung, lineare Algebra) und Statistik (Erwartungs­wert, Varianz, Kovarianz, Korrelation, tTest) voraus.