Der Kurs behandelt eine Reihe von Themen aus den Bereichen moderne Portfoliotheorie und Investmentanalyse. Dies umfasst Expected Utility Theory, Risiko- und Performancemessung, Theorie der Portfolioauswahl, Asset-Pricing-Modelle und deren empirische Tests, Markteffizienzhypothese sowie Aspekte des Aktienportfoliomanagements.
Der Kurs wird wieder im Herbst-Wintersemester 2023 angeboten. Weitere Informationen sind nur auf Englisch verfügbar.
Sprache der Vorlesung ist Englisch. Sämtliche Materialien sowie die Prüfung sind ebenso auf Englisch.