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FIN 500 - Investments

Allgemeine Informationen

Der Kurs behandelt eine Reihe von Themen aus den Bereichen moderne Portfoliotheorie und Investmentanalyse, einschließlich Expected Utility Theory, Risiko- und Performancemessung, Theorie der Portfolioauswahl, Asset-Pricing-Modelle und deren empirische Tests, Markt­effizienzhypothese sowie Aspekte des Aktienportfolio­managements.


Verantwortliche Personen

Prof. Dr. Erik Theissen

Prof. Dr. Erik Theissen

Lehr­stuhl­inhaber
Lehr­stuhl für ABWL und Finanzierung

    Weitere Informationen

  • Zeit und Ort

    Die Vorlesung mit Übung findet ab 4. September wöchentlich am Dienstag von 8:30 bis 10:00 Uhr sowie von 13:45 bis 15:15 Uhr im Hörsaal M 003 statt. Am 27. November 2018 entfällt die Vorlesung.

  • Unterrichtssprache

    Sprache der Vorlesung ist Englisch. Sämtliche Materialien sowie die Prüfung sind ebenso auf Englisch.

  • Teilnahme & Voraussetzungen

    • Die Studenten sollten die Kurse Finanzwirtschaft I und II im Mannheimer Bachelor­programm (oder vergleichbare Kurse an anderen Institutionen) erfolgreich abgeschlossen haben.
    • Die Studenten sollten mit den Themen, wie sie in Brealey, Myers und Allen: Principles of Corporate Finance, 10th edition, McGrawHill 2011 in den Kapiteln Kapitel 7, 8, 9, 13 behandelt werden vertraut sein.
    • Der Kurs setzt außerdem ein grundlegendes Verständnis in Mathematik (beschränkte und unbeschränkte Optimierung, lineare Algebra) und Statistik (Erwartungs­wert, Varianz, Kovarianz, Korrelation, tTest) voraus.