FIN 500 - Investments
Allgemeine Informationen
Der Kurs behandelt eine Reihe von Themen aus den Bereichen moderne Portfoliotheorie und Investmentanalyse, einschließlich Expected Utility Theory, Risiko- und Performancemessung, Theorie der Portfolioauswahl, Asset-Pricing-Modelle und deren empirische Tests, Markteffizienzhypothese sowie Aspekte des Aktienportfoliomanagements.
Verantwortliche Personen
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Zeit und Ort
Die Vorlesung mit Übung findet ab 28. September wöchentlichstatt. Dieses Semester findet die Veranstaltung online stattfinden, in Form von aufgezeichneten Vorlesungen und Übungen. Zudem wird es zwei live Q&A Sessions per Zoom geben. Sämtliche Infos zum Ablauf finden sich auf Ilias.
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Unterrichtssprache
Sprache der Vorlesung ist Englisch. Sämtliche Materialien sowie die Prüfung sind ebenso auf Englisch.
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Teilnahme & Voraussetzungen
- Die Studenten sollten die Kurse Finanzwirtschaft I und II im Mannheimer Bachelorprogramm (oder vergleichbare Kurse an anderen Institutionen) erfolgreich abgeschlossen haben.
- Die Studenten sollten mit den Themen, wie sie in Brealey, Myers und Allen: Principles of Corporate Finance, 10th edition, McGrawHill 2011 in den Kapiteln Kapitel 7, 8, 9, 13 behandelt werden vertraut sein.
- Der Kurs setzt außerdem ein grundlegendes Verständnis in Mathematik (beschränkte und unbeschränkte Optimierung, lineare Algebra) und Statistik (Erwartungswert, Varianz, Kovarianz, Korrelation, tTest) voraus.